亲爱的程序员小伙伴们，
我正在尝试通过惩罚向量自回归分析高维数据集（31 个变量，1100 个观察值）。
由于我使用的是 Diebold 等人介绍的技术。al (2019) 通过方差分解矩阵构建连通性网络。我想在 r 中使用他们的包：https : //www.rdocumentation.org/packages/vars/versions/1.5-3/topics/fevd
但是，此包只能与常规 VAR 估计一起使用。我想使用惩罚回归，例如LASSO。那么我如何在 R 中使用他们的包，并带有惩罚的 VAR？
我尝试了什么？他们是 github 上的 Lassovars 包，但是，我不能在 fevd() 函数中使用它。它说：只使用来自 Vars 类的估计。
期待您的回复！
亲切的问候，
巴特