小编Dum*_*der的帖子

我想测试时间序列（nobs = 23）的平稳性，并从 statsmodels.tsa.stattools 实现了 adfuller 测试。

以下是原始数据：

1995-01-01      3126.0
1996-01-01      3321.0
1997-01-01      3514.0
1998-01-01      3690.0
1999-01-01      3906.0
2000-01-01      4065.0
2001-01-01      4287.0
2002-01-01      4409.0
2003-01-01      4641.0
2004-01-01      4812.0
2005-01-01      4901.0
2006-01-01      5028.0
2007-01-01      5035.0
2008-01-01      5083.0
2009-01-01      5183.0
2010-01-01      5377.0
2011-01-01      5428.0
2012-01-01      5601.0
2013-01-01      5705.0
2014-01-01      5895.0
2015-01-01      6234.0
2016-01-01      6542.0
2017-01-01      6839.0  

这是我正在使用的自定义 ADF 函数（归功于此博客）：

def test_stationarity(timeseries):
    print('Results of Dickey-Fuller Test:')
    dftest = adfuller(timeseries, autolag='AIC', maxlag = None)
    dfoutput = pd.Series(dftest[0:4], index=['ADF Statistic', 'p-value', '#Lags Used', …