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我一直在尝试在 Python 中实现偏斜广义t分布来模拟一些财务回报。我的代码基于Wikipedia上找到的公式，并使用了 scipy 的 Beta 发行版。

from scipy.special import beta
import numpy as np
from math import sqrt

def sgt(x, params):
# This function accepts an array of 5 parameters [mu, sigma, lambda, p, q]  
    mu, sigma, lam, p, q = params

    v = (q**(-1/p)) / (sqrt((3*lam*lam + 1)*beta(3/p, q-2/p)/beta(1/p, q) - 4*lam*lam*(beta(2/p, q-1/p)/(beta(1/p, q)))**2))
    m = 2*v*sigma*lam*q**(1/p)*beta(2/p, q - 1/p) / beta(1/p, q)
    fx = p / (2*v*sigma*(q**(1/p))*beta(1/p, q)*((abs(x-mu+m)**p/(q*(v*sigma)**p*(lam*np.sign(x-mu+m)+1)**p + 1)+1)**(1/p + q)))

    return …