我正在为时间序列数据向量执行自相关过程.我期待为给定的时间序列创建一个由自相关组成的对称矩阵.
我正在使用该acf()函数来检查我的值,它返回:
系列'acfData'的自相关,滞后
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.000 -0.038 0.253 0.266 0.250 0.267 -0.182 0.281 -0.013 -0.067 -0.122 -0.115 -0.023 -0.337
为了实现矩阵,我然后对数据执行data.frame更改,以允许我按指定的滞后值滑动值:
dataF <- data.frame("data" = acfData)
names(dataF)[1] <- "acfData"
dataLag <- slide(dataF, "acfData", slideBy = -1)
给:
> head(dataLag)
acfData acfData-1
1 -7 NA
2 5 -7
3 4 5
4 -17 4
5 6 -17
6 -10 6
当我执行一个cor()函数时,这给出了正确的2x2矩阵:
> cor(na.omit(dataLag))
acfData acfData-1
acfData …