是否有其他人rolling.std()在熊猫中遇到新问题？弃用的方法是rolling_std().新方法运行正常但产生一个不随时间序列滚动的常数.
示例代码如下.如果您交易股票,您可能会认识到布林带的公式.我得到的输出rolling.std()每天跟踪股票,显然没有滚动.
这在大熊猫0.19.1.任何帮助,将不胜感激.
import datetime
import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
start = datetime.datetime(2012,1,1)
end = datetime.datetime(2012,12,31)
g = web.DataReader(['AAPL'], 'yahoo', start, end)
stocks = g['Close']
stocks['Date'] = pd.to_datetime(stocks.index)
stocks['AAPL_LO'] = stocks['AAPL'] - stocks['AAPL'].rolling(20).std() * 2
stocks['AAPL_HI'] = stocks['AAPL'] + stocks['AAPL'].rolling(20).std() * 2
stocks.dropna(axis=0, how='any', inplace=True)