我试图确认我对年化回报公式(使用月度回报)的表示是最佳的。
我使用的年化回报公式(其中 M 是每月回报,D 是每月回报的总数),其中每月回报的数量大于 12,如下所示:
或者,在每月返回计数小于 12 的情况下,这会发生变化:
这是我在 Pandas 中对这个公式的表示:
ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1))
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann_return.index.values) > 12 else 12/len(ann_return.index.values)))-1
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