我正在尝试使用Numpy在Python中使用一些时间序列分析.
我有两个中等大小的系列,每个都有20k值,我想检查滑动相关性.
corrcoef给我输出一个自相关/相关系数矩阵.在我的案例中没有任何有用的东西,因为其中一个系列包含滞后.
相关函数(在mode ="full"中)返回一个40k元素列表,看起来像我想要的结果类型(峰值远离列表中心,如滞后所示),但是这些值都很奇怪 - 高达500,当我期待从-1到1的东西时.
我不能把它全部除以最大值; 我知道最大相关性不是1.
我怎样才能规范化"互相关"("完全"模式中的相关性),因此返回值将是每个滞后步骤的相关性,而不是那些非常大的奇怪值？