小编Mar*_*s R的帖子

我在尝试使用Stata后学习R,我必须说我喜欢它.但现在我遇到了一些麻烦.我即将对Panel Data进行一些多次回归,因此我正在使用该plm软件包.

现在我想plm在R中获得与我使用lm函数和Stata时相同的结果,当我执行异方差性稳健和实体固定回归时.

比方说,我有一个变量面板数据集Y,ENTITY,TIME,V1.

我用这段代码在R中得到了相同的标准错误

lm.model<-lm(Y ~ V1 + factor(ENTITY), data=data)
coeftest(lm.model, vcov.=vcovHC(lm.model, type="HC1))

就像我在Stata中执行此回归一样

xi: reg Y V1 i.ENTITY, robust

但是,当我使用plm包执行此回归时,我得到其他标准错误

plm.model<-plm(Y ~ V1 , index=C("ENTITY","YEAR"), model="within", effect="individual", data=data)
coeftest(plm.model, vcov.=vcovHC(plm.model, type="HC1))

• 我错过了设置一些选项吗？
• plm模型是否使用其他类型的估计,如果是,如何？
• 我可以在某种程度上使用plm与Stata 相同的标准错误, robust

我现在重写我的问题以使其更清楚

我想替换这样的条件,其中var是dataframe(dataframe $ var)中的变量,带有粘贴或其他解决方案,因为我有很多条件值(？)(在我的示例中为a,b和c).

subdataframe<-dataframe[var=="a"|var=="b"|var=="c",]

我试图制作condtion值的列表(？).

sample<-c("a","b","c")

然后使用粘贴来制作逻辑条件

subdataframe<-dataframe[paste("var",sample,sep="==",collapse="|"),]

但这不起作用

请帮助=)

马库斯