小编Fan*_*son的帖子

我正在尝试进行一些股票投资组合模拟。使用“quantmod”包，我下载了多种证券的价格数据。我想完成两件事。

1）我想创建 xts 对象的列表/数组，其中每个证券代码都对应于列表中的时间序列对象。

2）更重要的是，我想创建一个时间序列数据框架，其中包含每种证券每天调整后的股价。

我有以下代码，可下载所有价格数据。

library(quantmod)

tickers <- c("SNC.TO", "PHII", "HBC.TO", "GTE", "MOO",
             "MND.TO", "STKL", "SXC","XIU.TO")

for(i in tickers) {
  getSymbols(i, from = "2010-06-30", to = "2015-06-30") 
}

这是我到目前为止尝试创建数据框列表的方法

pframe <- list()
for(i in tickers) {
  pframe[[i]] <- assign(i)
}