小编Lau*_*sly的帖子

我正在进行均值方差优化来解决投资组合优化问题.我想要做的是尽量减少两个约束的方差:

1. x1m1 + x2m2 + ... + xnmn =米
2. X1 + X2 + ... + XN = 1

所以这就是我做的代码:

################ Simulation for n=3 ################
################ Parameters ################
mu<-50  ## Mean of the portfolio
n<-3    ## Number of asset
m1<-30000  ## Size of the simulation
########### 3 Assets ############
x<- rnorm(m1,2,1)
y<- rnorm(m1,0.5,1.5)
z<- rnorm(m1,3.75,1)
d<-data.frame(x,y,z)

################ Solution Directe  ################
Sol<-function(m1) {
A = matrix(nrow=n+2, ncol=n+2)
    for (i in 1:n){
    for (j in 1:n)
        if(i==j) {
              A[i,j] <-  (2*var(d[,i]))
                } else …