我numpy在 python 中反转协方差矩阵。协方差矩阵是对称的和半正定的。
我想知道是否存在针对对称正半定矩阵优化的算法，速度比numpy.linalg.inv()（当然，如果它的实现可以很容易地从 python 访问！）。我没有设法numpy.linalg在网上找到或搜索一些东西。
编辑：
正如@yixuan 所观察到的，半正定矩阵通常不是严格可逆的。我检查了在我的情况下我只是得到了正定矩阵，所以我接受了一个适用于正定性的答案。无论如何，在 LAPACK 低级例程中，我发现DSY*仅针对 simmetric/hermitian 矩阵进行了优化的例程，尽管它们似乎缺失scipy（也许只是安装版本的问题）。