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使用 Pandas 计算元组最长递增子序列的矢量化或有效方法

使用pandas/python,我想计算每组元组的最长递增子序列DTE,但有效地使用13M行。现在,使用 apply/iteration 大约需要 10 个小时。

这大概是我的问题:

DTE 罢工 出价
1 100 10 11
1 200 16 17
1 300 17 18
1 400 11 12
1 500 12 13
1 600 13 14
2 100 10 30
2 200 15 20
2 300 16 21
import pandas as pd
pd.DataFrame({
    'DTE': [1,1,1,1,1,1,2,2,2],
    'Strike': [100,200,300,400,500,600,100,200,300],
    'Bid': [10,16,17,11,12,13,10,15,16],
    'Ask': [11,17,18,12,13,14,30,20,21],
})
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我想要:

  • 将这些分组DTE。这里我们有两个组(DTE 1 和 DTE 2)。然后在每个组内...
  • 找到最长的成对递增子序列。排序由 确定Strike,它对于每个 DTE 组都是唯一的。所以 200 Strike 是在 100 …

python vectorization quantitative-finance pandas subsequence

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