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我试图使用solve.QP来解决投资组合优化问题(二次问题)

共3项资产

有4个限制:

1. 权重之和等于1
2. 投资组合预期收益率等于5.2%
3. 每个资产权重大于0
4. 每个资产权重小于.5

Dmat是协方差矩阵

Dmat <- matrix(c(356.25808, 12.31581, 261.8830, 212.31581, 27.24840, 18.50515, 261.88302, 18.50515,535.45960), nrow=3, ncol=3)

dvec是每项资产的预期回报

dvec <- matrix(c(9.33, 3.33, 9.07), nrow=3, ncol=1)

Amat是约束矩阵

A.Equality <- matrix(c(1,1,1), ncol=1)
Amat <- cbind(A.Equality, dvec, diag(3), -diag(3))

约束A ^ T b> = b_0,b向量

bvec <- c(1, 5.2, rep(0, 3), rep(-0.5, 3))

meq = 2,因为有两个相等约束,第一和第二约束是相等的

然后我运行函数solve.QP

library(quadprog)
qp <- solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq=2)

但它给出了错误

Error in solve.QP(Dmat, dvec, Amat, bvec, meq = 2) : constraints are inconsistent, no …