我正在学习Python,所以需要指导如何解决这个问题.
我正在使用Quandl包下载历史期货数据(ESH2000, ESM2000, ESU2000, ESZ2000, ESH2001, ...., ESU2014).现在我想建立连续的后调整合同,用于绘图和回测.
非常感谢有关用于完成以下操作的程序包的建议(即pandas,或numpy,或直接python或其他包):
Quandle文件具有以下数据结构:
Date, Open, High, Low, Last, Change, Settle, Volume, Prev. Day Open Interest
ESH2000 data:
3/1/2000 1372.25 1388.75 1371 1384.5 60887 29558
3/2/2000 1384.25 1390.5 1372.5 1385 62489 30059
3/3/2000 1384.75 1414.5 1383.5 1410.5 65432 29923
3/6/2000 1411 1412.75 1386.25 1395 59860 29549
3/7/2000 1394.5 1404.5 1351 1351.75 85263 31256
3/8/2000 1352.75 1376 1348.5 1366 73911 30916
3/9/2000 1367 1405 1357.5 1404 7153 28164
3/10/2000 1403.25 1415.5 1394.25 1399 …