我导入的数据包含7个变量:Y和X1,X2,X3,X4,X5,X6.我尝试应用该rollapply函数,zoo以便在样本内运行滚动回归,窗口为262 obs.(一年中的工作日).
date Y X1 X2
1 10/1/07 -0.0080321720 4.690734e-03 3.333770e-03
2 10/2/07 0.0000000000 -2.818413e-03 5.418223e-03
3 10/3/07 0.0023158650 -4.178744e-03 -3.821100e-04
4 10/4/07 -0.0057491710 -5.071030e-03 -8.321550e-04
5 10/5/07 0.0073570500 3.065045e-03 5.179574e-03
6 10/8/07 0.0127708010 -7.278513e-03 1.145395e-03
7 10/9/07 0.0032661980 9.692267e-03 6.514035e-03
8 10/10/07 0.0013824430 1.161780e-04 2.676416e-03
9 10/11/07 0.0026607550 1.113179e-02 8.825719e-03
10 10/12/07 -0.0046362600 -2.453561e-03 -6.584070e-03
11 10/15/07 -0.0023757680 -7.829081e-03 -3.070540e-03
12 …