我正在尝试找到一种有效的,数值稳定的算法来计算滚动方差(例如,20周期滚动窗口的方差).我知道Welford算法可以有效地计算数字流的运行方差(它只需要一次通过),但我不确定这是否可以适应滚动窗口.我也想解决方案,以避免在顶部讨论的准确性问题,这篇文章由John D.库克.任何语言的解决方案都很好.
algorithm statistics variance
algorithm ×1
statistics ×1
variance ×1