小编NSA*_*SAA的帖子

我对R中的投资组合优化有疑问。我是R的新手，曾尝试研究并寻找答案，但不确定是否正确。我希望有人可以在这里帮助我。

我已经使用计量经济学模型从资产建模中获得了协方差矩阵（在这里，我使用DCC GARCH对资产收益进行建模）。进行预测后，我将获得协方差矩阵。那么，现在，如何使用fPortfolio软件包将此协方差矩阵用于投资组合优化？我发现的大多数示例仅使用资产收益来进行投资组合优化。但是，如果我们使用资产收益率的预测均值和方差-协方差来创建最佳资产分配模型，那又如何呢？

我有以下可复制的代码。

library(zoo)
library(rugarch)
library(rmgarch)
data("EuStockMarkets")
EuStockLevel <- as.zoo(EuStockMarkets)[,c("DAX","CAC","FTSE")]
EuStockRet <- diff(log(EuStockLevel))

## GARCH-DCC
    uspec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
    spec1 = dccspec(uspec = multispec( replicate(3, uspec) ),  dccOrder = c(1,1),  distribution = "mvnorm")
    fit1 = dccfit(spec1, data = EuStockRet, fit.control = list(eval.se=T))

#Forecasting 
    dcc.focast=dccforecast(fit1, n.ahead = 1, n.roll = 0)
    print(dcc.focast)


    covmat.focast = rcov(dcc.focast)
    covmat = covmat.focast$`1975-02-03`[,,1]  ##The Covariance matrix

          DAX          CAC         FTSE
DAX  0.0002332114 …

我试图找到矩阵列的平均值,平均值±标准差和某些分位数(5%,50%,95%).

矩阵的尺寸为10*20(行表示样本编号,列表示时间):

现在,从这个数据集中,我想找到如上所述的分位数.我尝试了以下方法:

但这些功能只给我一个值.我希望每次都能获得上述方法(均值,标准偏差,分位数).

那么,我们如何绘制一个图表,其中x轴是时间t(t = 1到t = 20),y轴是基金值,所有5行都显示(平均值,平均值±标准差,5%分位数) ,50%分位数和95%分位数).

非常感谢您的帮助.

非常感谢