我有两个pandas数据帧都持有不规则的时间序列数据.
我想按时间合并/加入两个帧.
我还想向前填充frame2的其他列,以获取通过连接过程添加的任何"新"行.我怎样才能做到这一点？
我试过了:
df = pd.merge(df1, df2, on="DateTime")
但这只留下一个匹配时间戳行的帧.
我会很感激任何想法!
如果我有一个按时间索引的数据帧怎么能把它分成训练和测试集2/3rds训练和1/3测试？
我是否必须创建一个连续增加整数的新列,然后使用set_index()到新的整数列？
或者我可以在保持时间指数的同时做到这一点吗？如果是这样,我不知道该怎么做.
我是否必须手动选择日期作为分割点,还是有其他方式？
嗨，我有一个正在尝试优化的线性回归模型。我正在优化指数移动平均线的跨度和我在回归中使用的滞后变量的数量。
但是我一直发现结果和计算出的 mse 不断得出不同的最终结果。不知道为什么有人可以帮忙？
启动循环后的过程： 1. 创建具有三个变量的新数据框 2. 删除 nil 值 3. 为每个变量创建 ewma 4. 为每个变量创建滞后 5. 删除 NA 6. 创建 X，y 7. 回归并保存 ema 跨度和如果更好 MSE 8. 用下一个值开始循环
我知道这可能是一个交叉验证的问题，但由于它可能是一个程序化的，我在这里发布：
bestema = 0
bestlag = 0
mse = 1000000
for e in range(2, 30):
for lags in range(1, 20):
df2 = df[['diffbn','diffbl','diffbz']]
df2 = df2[(df2 != 0).all(1)]
df2['emabn'] = pd.ewma(df2.diffbn, span=e)
df2['emabl'] = pd.ewma(df2.diffbl, span=e)
df2['emabz'] = pd.ewma(df2.diffbz, span=e)
for i in range(0,lags):
df2["lagbn%s" % str(i+1)] = df2["emabn"].shift(i+1)
df2["lagbz%s" % …我是一名 .Net C# 程序员，尝试使用 C++ 进行编程。我有一个使用第三方库的应用程序。当我尝试在该库的函数中使用库中的枚举时，我收到一条类型不允许的错误消息：
我已经包括了图书馆：
#include <Trading.h>
using namespace Trading;
Trading.h 包括 Enumerations.h，其中包含：
/// Returns string representation.
FOO std::string enumToString (TimeInForce::Enum);
/// Trading session event type.
struct FOO TradSesEvent
{
/// @copydoc TradSesEvent
enum Enum
{
...
};
};
Application.cpp 的代码简化为问题：
#include <Trading.h>
using namespace Trading;
class Application
{
public:
Application(const Settings& settings) : settings_(settings)
{
orderBook_.reset(new OrderBook());
...
}
private:
// Store of orders sent to counterparty.
PtrTraits<OrderBook>::UniquePtr orderBook_;
void onSendNewOrder(Order& newOrder)
{
//create unique_ptr to fill …