小编use*_*898的帖子

希望有人可以帮助或经历过类似情况,指出我的方向是什么问题.

这是我的设置(请参阅下面的希望可重现的代码):

• 建立一个符号列表
• 通过Yahoo的FinancialInstrument获取仪器数据
• 从Quandl获得EURUSD汇率 - 需要auth令牌
• 将价格重新指定为投资组合的基础货币
• 建立2004-03-31至今的月度回报,以获取其货币和重新定价的资产(此处为EUR)
• 通过重新平衡运行ROI优化

问题:

使用重新指定价格的回报似乎在几个月的再平衡时产生了不正确的结果(见图),因为回报不能保证这样的回报曲线,因为大多数投资组合都投资于"TLT" - 20年期美国国债.

这将给出优化结果,如下图所示:

这是一个更大系统的一部分,但我希望我创建了一个可重现的代码,它显示了在使用重新平衡时似乎只适用的问题,这表明可能存在index或日期问题.但是,当将两个返回xts导出到Excel时,我看不出任何差异.

我在代码的末尾添加了多个图表,因为目前我不允许发布两张以上的图片.

任何帮助或提示非常感谢指出我正在发生的事情......

packages <- c('quantmod', 'FinancialInstrument', 'PortfolioAnalytics', 'Quandl')

for(i in 1:length(packages))
  library(packages[i], character.only = TRUE, quietly = TRUE)

.baseOptions <- list()
# set base CCY
.baseOptions$portf$portfolio.base.ccy <- "EUR"

# set date from which the analysis should be started
.baseOptions$portf$analyse.from <- "2004-03-31/"

# set symbols
symbol.list <- c("LQD", #iShares Investment Grade Corporate Bonds
                 "SHY", #iShares 1-3 year TBonds
                 "IEF", #iShares 3-7 year TBonds …