以下是我正在使用quantstrat进行多时间帧策略的示例.这是做多时间框架策略的正确方法还是我做错了？我没有遇到任何其他在quantstrat演示或谷歌搜索中做多时间帧的例子.
为了保持策略部分简单(这不是某人会交易的策略)并将重点放在多时间框架方面,我将演示一个使用刻度数据和 5分钟OHLC数据的简单策略.策略逻辑是当滴答数据超过5分钟数据的30周期SMA时买入,并在滴答数据低于同一SMA时关闭仓位.
例如:如果策略是平坦的,则时间是13:02,并且之前观察到的5分钟数据的30周期SMA是90.55(对于12:55-结束13:00的时段),以及刻度数据从低于90.55到高于它(90.56)的交叉是买入,当蜱数据再次低于它时,它退出该位置.
为了达到这个目的,我需要将tick数据和5分钟30周期SMA同时放入同一个对象中进行量子处理.我得到了5分钟的OHLC xts并计算了它的30周期SMA.然后我将它合并到刻度数据xts对象中,这将给我一个包含所有刻度数据的对象,然后每隔5分钟,我将获得最后一次观察到的5分钟,30周期SMA的行.
如果在13:00有30个周期的SMA值,则为5分12:55-13:00.由于下次更新SMA是5分钟后,我需要填充行直到观察到下一个值(在13:05),依此类推.
这是head刻度数据(我有的刻度数据不包括毫秒,但我使用make.index.unique(clemtick)以下方法使行唯一:
head(clemtick)
Price Volume
2013-01-15 09:00:00 93.90 1
2013-01-15 09:00:00 93.89 1
2013-01-15 09:00:00 93.89 1
2013-01-15 09:00:00 93.88 2
2013-01-15 09:00:00 93.89 1
2013-01-15 09:00:00 93.89 2
这是head1分钟数据(每分钟代表前一分钟的数据,例如时间戳09:01:00 ==数据从09:00:00 - 09:01:00):
head(clemin)
Open High Low Close Volume
2013-01-15 09:01:00 93.90 94.04 93.87 93.97 1631
2013-01-15 09:02:00 93.97 93.98 93.90 93.91 522
2013-01-15 09:03:00 93.91 93.97 93.90 93.96 248
2013-01-15 09:04:00 93.95 93.98 93.93 93.95 138 …我使用bootstrap站点中的示例进行基本的选项卡式导航.如何添加动画效果(淡入淡出),以便在单击每个标签时新内容淡入？
<!-- i have a basic tabbed navigation using the example from the bootstrap site. how can i add an animation effect (fade in and out) so when each tab is clicked the new content is faded in? -->
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