标签: yahoo-finance

我目前正在学习如何通过YQL查询数据,并想知道表:yahoo.finance.quotes && yahoo.finance.historicaldata现在是否有效.

事实上,在/sf/ask/869233711/中提出了简单的查询:

select * from yahoo.finance.quotes where symbol in ("YHOO","AAPL","GOOG","MSFT") 

select * from yahoo.finance.historicaldata where symbol in ("YHOO","AAPL","GOOG","MSFT") and startDate = "2012-09-13" and endDate = "2012-09-13"

返回:

<description>No definition found for Table yahoo.finance.quotes</description>

但是,我可以在DATATABLES - > Show Community Tables中看到这些表

谢谢

我正在使用pyalgotrade交易策略,我想在列表中使用多个代码.

它现在的设置方式,它为列表中的每个单独的股票代码运行策略,但我希望它做的是将它们全部作为一个复合策略运行.

我该怎么做呢？

这是代码:

    from pyalgotrade.tools     import yahoofinance
    from pyalgotrade           import strategy
    from pyalgotrade.barfeed   import yahoofeed
    from pyalgotrade.technical import stoch
    from pyalgotrade           import dataseries
    from pyalgotrade.technical import ma
    from pyalgotrade           import technical
    from pyalgotrade.technical import highlow
    from pyalgotrade           import talibext
    from pyalgotrade.talibext  import indicator
    import numpy as np
    import talib


    testlist = ['aapl', 'msft', 'z']

    class MyStrategy( strategy.BacktestingStrategy ):

        def __init__( self, feed, instrument ):
            strategy.BacktestingStrategy.__init__( self, feed )
            self.__position = []
            self.__instrument = instrument
            self.setUseAdjustedValues( True ) …

我使用以下网址从雅虎财经获取历史数据.自2017年5月16日起,网址无效.

http://real-chart.finance.yahoo.com/table.csv?s=AAL&a=04&b=01&c=2017&d=04&e=02&f=2017&g=d&ignore=.csv

好像他们已经更改了网址,新的网址是:

https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/AAL?period1=1494873000&period2=1494959400&interval=1d&events=history&crumb = l0aEtuOKocj

在上面更改的URL中有一个会话cookie,它是crumb.有没有想过如何以编程方式获取此cookie(在JAVA中)？

由于雅虎停止了他们的 API 支持，pandas datareader 现在失败了

import pandas_datareader.data as web
import datetime
start = datetime.datetime(2016, 1, 1)
end = datetime.datetime(2017, 5, 17)
web.DataReader('GOOGL', 'yahoo', start, end)

HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized

是否有任何非官方图书馆允许我们暂时解决这个问题？Quandl 上有什么吗？

我有一个数据帧:

            CAT         ^GSPC
Date        
2012-01-06  80.435059   1277.810059
2012-01-09  81.560600   1280.699951
2012-01-10  83.962914   1292.079956
....
2017-09-16  144.56653   2230.567646

我想找到每个时期最近63天的股票/和标准普尔指数的斜率.我试过了 :

x = 0
temp_dct = {}
for date in df.index:
      x += 1
      max(x, (len(df.index)-64))    
      temp_dct[str(date)] = np.polyfit(df['^GSPC'][0+x:63+x].values, 
                                     df['CAT'][0+x:63+x].values, 
                                     1)[0]

但是我觉得这是非常"单声道"的,但我在将滚动/移位功能整合到这里时遇到了麻烦.

我的预期输出是有一个名为"Beta"的列,其具有所有可用日期的S&P(x值)和库存(y值)的斜率

我正在使用yahoo finance api获取股票和股票期权数据.这曾经工作:

http://quote.yahoo.com/d/quotes.csv?s=VCR.X&f=l1c1n

这曾经是Visa的选择.这不再适用了,当我去雅虎财务时,他们的选项符号现在都不同了,看起来像这样:

VEH100220P00055000

这是Visa现在的选择.如果我将那个长插入到网址中,它也无法正常工作.有谁知道他们是否正在改变他们的选择并打破了这个？

我成功地从Google财经下载了股票数据,如下所示:

import pandas as pd
from pandas_datareader import data as web   
import datetime
start = datetime.datetime(2016,1,1)
end   = datetime.date.today()
apple = web.DataReader('aapl', 'google', start, end)

我以为我能够为索引数据使用相同的框架.但这不起作用:

spx = web.DataReader('INDEXSP', 'google', start, end)

RemoteDataError: Unable to read URL: http://www.google.com/finance/historical

谷歌不支持索引吗？

或者我需要一个不同的协议？

我发现库可以让我非常有效地从雅虎财经获取数据。这是一个很棒的图书馆。

问题是，我无法将数据保存到 csv 文件中。

我尝试将数据转换为 Panda Dataframe，但我认为我做得不正确，而且我得到了一堆'NaN's.

我尝试使用 Numpy 直接保存到 csv 文件中，但这也不起作用。

import yfinance as yf
import csv
import numpy as np

urls=[
'voo',
'msft'
    ]

for url in urls:
    tickerTag = yf.Ticker(url)

    print(tickerTag.actions)
    np.savetxt('DivGrabberTest.csv', tickerTag.actions, delimiter = '|')

我可以在控制台上打印数据，这很好。请帮我将其保存为 csv。谢谢你！

雅虎财经显然是这样计算调整后收盘股价的：

https://help.yahoo.com/kb/adjusted-close-sln28256.html

由此，我了解到，恒定因子适用于未调整的价格，并且该因子随着每次股息或分割事件而变化，这种情况应该不会经常发生。我应该能够通过将未调整的价格除以调整后的价格来推断出该因素。

然而，如果我用 AAPL 数据（使用 Python）验证这一点，我会得到令人困惑的结果：

import yfinance 
df =  yfinance.download("AAPL", start="2010-01-01", end="2019-12-31")
df["Factor"] = df["Close"] / df["Adj Close"]
print(df["Factor"].nunique(), df["Factor"].count())

其产生：2442 2516

因此，在大多数情况下，这个因素是不同的。但 AAPL 通常每年有 4 次股息事件，并在此期间进行股票分割，因此我预计大约有 40 个不同的因素，而不是 2442 个。

雅虎财经在上面的链接下提供的公式是否过于简化，或者我在这里遗漏了什么？

url = 'https://query2.finance.yahoo.com/v7/finance/quote?symbols=TSLA&fields=regularMarketPreviousClose&region=US&lang=en-US'
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36'
}
data = requests.get(url,headers=headers)
prepost_data = data.json()

最近，雅虎财经似乎更改了他们的 V7 API，要求每个请求都需要 cookie。运行上面的代码，我收到 Invalid Crumb 错误

{"finance":{"result":null,"error":{"code":"Unauthorized","description":"Invalid Crumb"}}}

这个问题似乎在这个 Github 存储库中也已知：https://github.com/joshuaulrich/quantmod/issues/382

他们似乎有一个有效的补丁：https ://github.com/joshuaulrich/quantmod/pull/383/commits

但代码都是用 R 编写的...有人知道如何将其翻译成 Python 吗？