我想从我的函数返回一个数组，我该怎么做？
看！
int GetOrdresVente(){
int ordrevente;
int Tabordresvente[];
for(int j = OrdersTotal() - 1; j >= 0 ; j--){
if(OrderSelect( j, SELECT_BY_POS ) == true){
if(OrderSymbol() == Symbol()){
if(OrderType() == OP_SELL ){
ordrevente = OrderTicket();
ArrayResize( Tabordresvente, ArraySize( Tabordresvente ) + 1);
Tabordresvente[ArrayResize( Tabordresvente, ArraySize( Tabordresvente ) - 1 )] = ordrevente;
}
}
}
}
return Tabordresvente;
}
感谢您的回复！
我想在指标代码中包含几只不同股票的收盘价进行比较，但我不知道如何引用这些其他股票的收盘价。什么功能可以让我做到这一点？
我想设计一个简单的应用程序（没有 j2ee 和 jms），可以处理大量的消息（比如在交易系统中）
我创建了一个可以接收消息并将它们放入队列的服务，以便系统在过载时不会卡住。
然后我创建了一个包装队列的服务（QueueService），并有一个 pop 方法从队列中弹出一条消息，如果没有消息返回 null，则该方法被标记为“同步”以供下一步使用。
我创建了一个知道如何处理消息的类 (MessageHandler) 和另一个可以在新线程 (MessageListener) 中“侦听”消息的类。该线程有一个“while(true)”，并且一直试图弹出一条消息。
如果返回一条消息，线程调用 MessageHandler 类，当它完成时，他将请求另一条消息。
现在，我已将应用程序配置为打开 10 个 MessageListener 以允许多消息处理。
我现在有 10 个线程，所有时间都在循环中。
这样的设计好吗？？
任何人都可以参考一些书籍或网站如何处理这种情况？
谢谢，罗尼
是否有可用于运行监控股票市场活动的脚本的软件平台？
我想编写一个脚本,以便在某些市场条件发生时向我发送警报.理想情况下,它还具有执行交易的能力.
我不是在寻找任何超级复杂的东西,而且我不需要昂贵的实时数据.我想做一些简单的事情:
If "SDY" drops to 5% below the DOD, then sell 50% of "DOD" to buy SDY
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看起来ETrade提供API.并不像我想要的那样简单,但这是针对任何对这个问题感兴趣的人:https: //us.etrade.com/e/t/activetrading/api
我有python pandas数据框
trades = pd.DataFrame({"Qty":[-25,0,25,50,75,0,25,0,-25,0,-25,-50,0,-25,50,0]})
print trades
Qty
0 -25
1 0
2 25
3 50
4 75
5 0
6 25
7 0
8 -25
9 0
10 -25
11 -50
12 0
13 -25
14 50
15 0
卖出/买入累计数量,当它变为0时,持仓量持平.
我想分配组ID,以便我可以从下达的订单中提取已执行的交易.
Qty Trade_Group
0 -25 1
1 0 1
2 25 2
3 50 2
4 75 2
5 0 2
6 25 3
7 0 3
8 -25 4
9 0 4
10 -25 5
11 -50 5 …我可以使用一些帮助让我的代码正常工作.我试图根据收盘价高于MACD,布林带和慢速随机指标创建一个简单的头寸信号.我在第17行开始出错了.我不确定这是不是因为"Stock"是一个xts对象.我想在最后绘制输出图.谢谢!
#install.packages("quantmod")
library("quantmod")
#install.packages("FinancialInstrument")
library("FinancialInstrument")
#install.packages("PerformanceAnalytics")
library("PerformanceAnalytics")
#install.packages("TTR")
library("TTR")
#######################################
Stock <- get(getSymbols('CAT'))["2014::"]
# add the indicators
Stock$BBands <- BBands(HLC(Stock))
Stock$MACD <- MACD(HLC(Stock))
Stock$stochOSC <- stoch(Stock[,c("High","Low","Close")])
Stock$position <- ifelse(Cl(Stock) > Stock$BBands > Stock$MACD > Stock $stockOSC , 1 , -1)
Gains <- lag(Stock$position) * dailyReturn(Stock)
charts.PerformanceSummary(cbind(dailyReturn(Stock),Gains))
是否可以通过专家顾问读取预建指标的变化（例如：其价值变化），当然 - 根据这些读取自动进行交易？
负责执行此操作的功能是什么？
我试图在谷歌上查找这个，但似乎我只能做跟踪对象创建或删除之类的事情......称为图表事件......也许我错过了什么？
我有以下代码。我尝试从雅虎和谷歌获取数据，但都不起作用。它抛出以下消息
from pandas_datareader.data import Options
fb_options = Options('TSLA', 'yahoo')
options_df = fb_options.get_options_data(expiry=fb_options.expiry_dates[0])
print(options_df.tail())
错误消息：由于 API 中存在大量中断，并且没有引入稳定的替代品，Yahoo Options 已立即被弃用。欢迎请求重新启用这些数据连接器。
还有其他方法可以检索期权价格吗？
所以我的问题是，基本 python 库（例如 pandas、numpy、matplotlib）中是否有函数可以在不使用回测库（例如 pyalgotrade、backtesting.py 和 zipline）的情况下进行回测。那么，您是否可以仅使用基本库进行回测，或者如果您已经拥有历史数据，是否必须使用回测库？谢谢
我目前有OHLC日内数据,我需要转换为5分钟的数据.在R中有没有办法做到这一点？
当价格为浮动/双倍时，按价格对订单簿进行排序的好方法是什么？当价格为整数时，二叉树可以正常工作，因为您可以关闭价格并获得 O(log(n)) 加法。关闭浮动/双打是一个坏主意，或者至少有风险。
我正在学习Python,所以需要指导如何解决这个问题.
我正在使用Quandl包下载历史期货数据(ESH2000, ESM2000, ESU2000, ESZ2000, ESH2001, ...., ESU2014).现在我想建立连续的后调整合同,用于绘图和回测.
非常感谢有关用于完成以下操作的程序包的建议(即pandas,或numpy,或直接python或其他包):
Quandle文件具有以下数据结构:
Date, Open, High, Low, Last, Change, Settle, Volume, Prev. Day Open Interest
ESH2000 data:
3/1/2000 1372.25 1388.75 1371 1384.5 60887 29558
3/2/2000 1384.25 1390.5 1372.5 1385 62489 30059
3/3/2000 1384.75 1414.5 1383.5 1410.5 65432 29923
3/6/2000 1411 1412.75 1386.25 1395 59860 29549
3/7/2000 1394.5 1404.5 1351 1351.75 85263 31256
3/8/2000 1352.75 1376 1348.5 1366 73911 30916
3/9/2000 1367 1405 1357.5 1404 7153 28164
3/10/2000 1403.25 1415.5 1394.25 1399 …