getSymbols我在使用该包的几天里一直在 R 中遇到错误消息quantmod：
Error in new.session() : Could not establish session after 5 attempts.
getSymbols(tick, from = date_from, to = date_to, warnings = FALSE, auto.assign = TRUE)
同样的问题也适用于：
getSymbols(tick, from = date_from, to = date_to, warnings = FALSE, auto.assign = TRUE, src="yahoo")
我正在使用quantmod包从Yahoo导入金融系列数据.
library(quantmod)
getSymbols("^GSPC")
[1] "GSPC"
我想将对象"GSPC"的名称更改为"SPX".我在reshape包中尝试了重命名功能,但它只更改了变量名."GSPC"对象有向量GSPC.Open,GSPC.High等.我想将"GSPC"重命名为"SPX",也将GSPC.Open改为SPX.Open等.
在使用mgcv包运行gam模型时,我遇到了一条奇怪的错误消息,我无法理解:
"model.frame.default中的错误(公式=死亡~pm10 +滞后(resid1,1)+:变量长度不同(找到'Lag(resid1,1)')".
模型1中使用的观察数量与偏差残差的长度完全相同,因此我认为此误差与数据大小或长度的差异无关.
我在网上找到了一个相当有关的错误信息在这里,但后没有得到充分的答案,因此它是不利于我的问题.
可重复的示例和数据如下:
library(quantmod)
library(mgcv)
require(dlnm)
df <- chicagoNMMAPS
df1 <- df[,c("date","dow","death","temp","pm10")]
df1$trend<-seq(dim(df1)[1]) ### Create a time trend
model1<-gam(death ~ pm10 + s(trend,k=14*7)+ s(temp,k=5),
data=df1, na.action=na.omit, family=poisson)
resid1 <- residuals(model1,type="deviance")
model1_1 <- update(model1,.~.+ Lag(resid1,1), na.action=na.omit)
model1_2<-gam(death ~ pm10 + s(trend,k=14*7)+ s(temp,k=5) + Lag(resid1,1), data=df1,
na.action=na.omit, family=poisson)
这两个模型都产生了相同的错误消息.
我正在尝试使用以下代码从Yahoo下载数据:
library(quantmod)
getSymbols("WOW", auto.assign=F)
除了现在,在我的小组作业到期前5天,这在过去的每个场合都有效.
除了现在我收到此错误:
Error in download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, : cannot download all files
In addition: Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, :
URL 'https://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?
s=WOW&a=0&b=01&c=2007&d=4&e=17&f=2017&g=d&q=q&y=0&z=WOW&x=.csv': status was
'502 Bad Gateway'
我正在转发我的论文tomorow,我收到了一个非常古怪的错误消息,使用quantmod,这是我在使用这个包的过去几周里从未有过的.我无法专门导入道琼斯指数(^ DJI)的数据.我收到以下错误消息:
getSymbols("^DJI",src="yahoo", from='2005-6-01', to='2012-6-21')
Error in download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, :
impossible to open the URL 'http://chart.yahoo.com/table.csv?s=^DJI&a=5&b=01&c=2005&d=5&e=21&f=2012&g=d&q=q&y=0&z=^DJI&x=.csv'
Also : Message d'avis :
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, :
impossible to open : the status HTTP was '404 Not Found'
我几乎觉得不好问这么简单的问题.我真的不明白问题在哪里..例如这些工作就好了
getSymbols("AAPL",src="yahoo", from='2005-6-01', to='2012-6-21')
getSymbols("^NDX",src="yahoo", from='2005-6-01', to='2012-6-21')
那问题出在哪里？非常感谢你的帮助,我真的很感激!
我想在某个图表上的几个日期添加垂直线条.到目前为止,我还没有完成这项简单的任务.这是我试过的:
> s <- get(getSymbols('nvmi'))["2012::"]
> d1 <- index(s[100])
> d1
[1] "2012-05-24"
> chart_Series(s,TA="addLines(v=d1)")
Error in get.current.chob() : improperly set or missing graphics device
> chart_Series(s)
> abline(v=d1)
# nothing
> add_TA("addLines(v=d1")
Error in `[.data.frame`(lenv$xdata, Env$xsubset) :
undefined columns selected
根据我在这里已经阅读的内容,我知道abline不应该使用新chart_Series功能.它似乎无论如何都不起作用.该addLines功能并没有任何的我试过的形式工作-平原addLines,plot(addLines(...)),chart_Series(..., TA="addLines(...)") 或add_TA("addLines(...)").
我需要使用quantmod的实验版本,因为它解决了旧版本的其他问题.d1最终会是一个日期列表.
我正在运行一个非常类似于以下代码的滚动回归:
library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)
data(managers)
FL <- as.formula(Next(HAM1)~HAM1+HAM2+HAM3+HAM4)
MyRegression <- function(df,FL) {
df <- as.data.frame(df)
model <- lm(FL,data=df[1:30,])
predict(model,newdata=df[31,])
}
system.time(Result <- rollapply(managers, 31, FUN="MyRegression",FL,
by.column = FALSE, align = "right", na.pad = TRUE))
我有一些额外的处理器,所以我试图找到一种方法来并行化滚动窗口.如果这是一个非滚动回归,我可以使用apply系列函数轻松地并行化它...
使用quantmod并从Yahoo收集数据.我正在尝试获取rownames中的日期.但是我只是得到NULL.
library("quantmod")
sp500 <- new.env()
getSymbols("^GSPC", env = sp500, src = "yahoo",
from = as.Date("2008-01-04"), to = Sys.Date())
GSPC <- get("GSPC", envir = sp500)
date1 <- rownames(GSPC)
date1
> NULL
我很感激你帮助将rowname日期变成矢量.
嗨:我有一个xts对象:
AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2013-09-09 505.00 507.92 503.48 506.17 12116200 506.17
2013-09-10 506.20 507.45 489.50 494.64 26490200 494.64
2013-09-11 467.01 473.69 464.81 467.71 32031600 467.71
2013-09-12 468.50 475.40 466.01 472.69 14409400 472.69
我尝试计算滚动平均值并将其附加到新列
AA["AAPL.Rolling"] <- rollmean(AA[,"AAPL.Adjusted"],12)
虽然rollmean(AA[,"AAPL.Adjusted"],12)作品本身; 我尝试附加到新列时收到错误消息.**这也很难让新的滚动意味着每行都没有数据,因为前12个应该是"NA"任何人都可以帮忙吗？非常感谢你.
我正在尝试使用R进行一些市场分析.是否有任何方法可以使用包以微小的间隔获得实时股票报价？我熟悉quantmod并使用了getSymbols()函数,但是,我能够挖掘的所有数据都是15分钟.谢谢.