标签: quantitative

我在一家专门从事金融业的精品店工作.

我们考虑设计一种语言来描述与金融市场相关的金融实体.

这将主要用作某种脚本语言来替换电子表格和VBA宏中的许多进程.

它必须简单,事实上,它在幕后调用各种C++和C#库.它必须让用户处理抽象的对象,这些对象可以表示时间序列(日内和日常).

它必须是完全可调试的,当用户遇到问题时,我们必须能够介入C++/C#代码并重现错误.理想情况下,它必须能够通过Excel中的某种机制启动并在Excel中返回结果.(不幸的是,几乎每个在财务部门工作的人都在使用Excel)

如果你不得不做这个任务,你会怎么做呢？

你会选择功能语法吗？

你会开发一些可以解释的脚本语言吗？或者你会用另一种语言编译它(比如用C++或C#转换脚本)？

我没有找到任何这种开发的开源项目,但有没有使用这种语法的商业产品？

编辑:我读了你所有的答案,但我会等待更多的时间才能找到答案.虽然它们都是非常有用的意见!

EDIT2:我将High-Performance Mark标记为解决方案.您的所有回复都非常有用,我已将其全部修改完毕.他是最早的答案之一,他的回答对我们非常有见地.

我在删除xts对象中的重复行时遇到问题.我有一个R脚本,它将下载货币的刻度财务数据并将其转换为OHLC格式的xts对象.该脚本还每15分钟提取一次新数据.新数据从今天的第一笔交易下载到今天的最后一笔交易.下载的旧旧数据以.Rdata格式存储并调用.然后将新数据添加到旧数据中,并以.Rdata格式覆盖旧数据.

以下是我的数据的示例:

                      .Open   .High    .Low  .Close   .Volume .Adjusted
2012-01-07 00:00:11 6.69683 7.01556 6.38000 6.81000  48387.58   6.81000
2012-01-08 00:00:09 6.78660 7.20000 6.73357 7.11358  57193.53   7.11358
2012-01-09 00:00:57 7.08362 7.19100 5.81000 6.32570 148406.85   6.32570
2012-01-10 00:01:01 6.32687 6.89000 6.00100 6.36000 110210.25   6.36000
2012-01-11 00:00:07 6.44904 7.13800 6.41266 6.90000  99442.07   6.90000
2012-01-12 00:01:02 6.90000 6.99700 6.33700 6.79999 140116.52   6.79999
2012-01-13 00:02:01 6.78211 6.80400 6.40000 6.41000  60228.77   6.41000
2012-01-14 00:00:23 6.42000 6.50000 6.23150 6.31894  25392.98   6.31894

现在如果我再次运行脚本,我会将新数据添加到xts.

                      .Open   .High    .Low  .Close   .Volume .Adjusted
2012-01-07 …