有很多例子说明如何从盈透证券获得特定资产的价格.但是,当我想获得一个资产的整个选项链时,我不知道列出了哪些特定的攻击.期货相同,我不知道目前有哪些到期日.因此,对于选项,我只是循环遍历所有可能的打击,并且reqMktData每个打击也会产生sleep(1)每100条消息,以避免达到每秒请求数量的限制.显然,其中许多消息返回错误"未找到请求的安全性定义".
这看起来是错误的方法,因为它浪费了很多时间在不存在的资产上.有没有更干净的方法来做这个,或为此目的的特殊功能？
我有兴趣使用ibpy和Interactive Brokers API来获取给定100个股票的实时定时器数据.下面的代码,来自网络上的示例适用于一个股票.有人可以告诉我如何同时为100只股票做这个吗？
Python脚本:
from ib.opt import ibConnection, message
from ib.ext.Contract import Contract
from time import sleep
def my_callback_handler(msg):
inside_mkt_bid = ''
inside_mkt_ask = ''
if msg.field == 1:
inside_mkt_bid = msg.price
print 'bid', inside_mkt_bid
elif msg.field == 2:
inside_mkt_ask = msg.price
print 'ask', inside_mkt_ask
tws = ibConnection()
tws.register(my_callback_handler, message.tickSize, message.tickPrice)
tws.connect()
c = Contract()
c.m_symbol = "DATA"
c.m_secType = "STK"
c.m_exchange = "SMART"
c.m_currency = "USD"
tws.reqMktData(1,c,"",False)
sleep(25)
print 'All done'
tws.disconnect()
命令行输出:
Server Version: 76
TWS Time at …这是我用来请求市场数据的脚本.
我还没有订阅数据馈送,所以我会自动返回延迟的市场数据,但显然我必须启用它,但无法找到这样做的地方.
这是脚本和我得到的错误,我只需要接收延迟数据,所以我可以测试我的算法.
from ib.opt import ibConnection, message
from ib.ext.Contract import Contract
from time import sleep
def fundamentalData_handler(msg):
print(msg)
def error_handler(msg):
print(msg)
tws = ibConnection(port=7496, clientId=100)
tws.register(error_handler, message.Error)
tws.register(fundamentalData_handler, message.fundamentalData)
tws.connect()
c = Contract()
c.m_symbol = 'AAPL'
c.m_secType = 'STK'
c.m_exchange = "SMART"
c.m_currency = "USD"
print "on it"
tws.reqMktData(897,c,"",False)
sleep(50)
tws.disconnect()
错误:
<error id=-1, errorCode=2104, errorMsg=Market data farm connection is OK:hfarm>
<error id=-1, errorCode=2104, errorMsg=Market data farm connection is OK:eufarm>
<error id=-1, errorCode=2104, errorMsg=Market data farm connection is OK:jfarm> …我想用python连接到IB,这是我的代码:
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.Order import Order
from ib.opt import Connection, message
def error_handler(msg):
print "Server Error: %s" % msg
def reply_handler(msg):
print "Server Response: %s, %s" % (msg.typeName, msg)
if __name__ == "__main__":
tws_conn = Connection.create(port=7496, clientId=100)
tws_conn.connect()
tws_conn.register(error_handler, 'Error')
tws_conn.registerAll(reply_handler)
每当我使用此代码时,我收到此错误,表示我无法连接到服务器:
Server Error: <error id=-1, errorCode=504, errorMsg=Not connected>
Server Response: error, <error id=-1, errorCode=504, errorMsg=Not connected>
为什么我无法连接到IB？
我正在尝试从 IBPY 获取历史数据。我明白了，但是音量太低了，根本没用。我想知道如何获得正确的历史成交量估计。
我正在执行以下代码：
from ib.opt import Connection, message
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.Order import Order
from time import sleep, strftime
def historical_data_handler(msg):
print(msg)
connection = Connection.create(port=7496, clientId=999)
connection.register(historical_data_handler, message.historicalData)
connection.connect()
req = Contract()
req.m_secType = "STK"
req.m_symbol = "TSLA"
req.m_currency = "USD"
req.m_exchange = "AMEX"
endtime = strftime('%Y%m%d %H:%M:%S')
connection.reqHistoricalData(1,req,endtime,"1 D","1 hour","TRADES",1,1)
sleep(5)
connection.disconnect()
这是输出：
<historicalData reqId=1, date=20181123 16:30:00, open=333.21, high=333.33, low=331.04, close=332.92, volume=22, count=21, WAP=332.233, hasGaps=False>
<historicalData reqId=1, date=20181123 16:30:00, open=333.21, high=333.33, low=331.04, close=332.92, volume=22, count=21, WAP=332.233, …我已成功编写代码,使用代码从TWS的演示版本中提取有关我的职位的信息:
tws_conn = conn.Connection.create(port=7497, clientId=100)
tws_conn.register( acct_update, msg.updateAccountValue,
msg.updateAccountTime, msg.updatePortfolio)
tws_conn.connect()
tws_conn.reqPositions()
tws_conn.reqAccountUpdates(True,'DU15181')
但是,它将信息转储为:
<updatePortfolio contract=<Packages.IbPy.ib.ext.Contract.Contract object at 0x06B0FE30>, position=-10, marketPrice=3.4000001, marketValue=-3400.0, averageCost=334.345, unrealizedPNL=-56.55, realizedPNL=0.0, accountName=DU15181>
我想知道如何将上述信息存储到一个数组中,其中包含合同或股票代码列,投资组合数量和不同列中的购买价格
盈透证券刚刚发布了他们 API 的 Python 版本。我正在尝试获取数据。
我正在使用“Program.py”中的“示例”，只是想获取帐户值。我只想知道帐户清算价值是多少，并将其输入python。这是文档。这是创建和发送请求的代码：
app = TestApp()
app.connect("127.0.0.1", 4001, clientId=0)
print("serverVersion:%s connectionTime:%s" % (app.serverVersion(),
app.twsConnectionTime()))
app.reqAccountSummary(9004, 'All', '$LEDGER')
我可以使用 IB 网关，并查看正在发送的请求以及返回到 IB 网关的响应。我不知道如何将响应输入 Python。如果我正确阅读文档，我会看到：
Receiving
Summarised information is delivered via IBApi.EWrapper.accountSummary and IBApi.EWrapper.accountSummaryEnd
1 class TestWrapper(wrapper.EWrapper):
...
1 def accountSummary(self, reqId: int, account: str, tag: str, value: str,
2 currency: str):
3 super().accountSummary(reqId, account, tag, value, currency)
4 print("Acct Summary. ReqId:", reqId, "Acct:", account,
5 "Tag: ", tag, "Value:", value, "Currency:", currency)
6
...
1 def …我是新手IBpy，我想知道是否有任何方法可以下达订单而不传输订单，而无需等待人工输入来实际传输订单？
我习惯于placeOrder下订单，但是找不到不发送订单的方法。
任何帮助将不胜感激。
我正在尝试通过盈透证券 API 获取在 SPY 上编写的底层证券和期权，虽然获取当前期权（包括罢工、权利等）不是问题，但我坚持获取历史数据，比如从 5 个月到现在。
代码如下：
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.ext.ContractDetails import ContractDetails
from ib.opt import ibConnection, message
import time
import datetime
def watcher(msg):
print(msg)
def contractDetailsHandler(msg):
contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)
def contractDetailsEndHandler(msg):
global DataWait
DataWait = False
def contractHistDetailsHandler(msg):
contracts.append(msg.contractDetails.m_summary)
con = ibConnection()
con.host = "..."
con.port = ...
con.clientId = 5
con.registerAll(watcher)
con.register(contractDetailsHandler, 'ContractDetails')
con.register(contractDetailsEndHandler, 'ContractDetailsEnd')
con.register(contractHistDetailsHandler, message.historicalData)
con.connect()
contract = Contract()
contract.m_exchange = "SMART"
contract.m_secType = "OPT"
contract.m_symbol = "SPY"
contract.m_currency = "USD"
endtime = '20170102 01:00:00' …我正在尝试通过 Ibpy 从盈透证券（IB）获取历史数据。我已经尝试了几个用于此任务的脚本，这些脚本是我从其他人那里改编而来的，他们表明它应该可以工作。然而，它们都不适合我！我是Python新手，所以我承认我对这些方法的工作原理没有完全的了解——但是，我应该尝试最明显的修复。下面我列出了我尝试过的两个脚本。我正在使用 python 2x。
在 TWS 中我有以下设置：
选中：启用 ActiveX 和套接字客户端。未选中：启用 DDE 客户端。未选中：只读 API。选中：下载连接上的未结订单。选中：发送投资组合时包括外汇头寸。选中：发送 EEP 的状态更新。Socket port = 7496.勾选：使用负数绑定自动订单。未选中：创建 API 消息日志文件。未选中：在 API 日志文件中包含市场数据。日志记录级别 = 错误。主API客户端ID = 222。向API发送批量数据的超时时间为30秒。组分交换分离器 = 空白。选中：仅允许来自本地主机的连接。
API - 检查预防措施：绕过 API 订单的订单预防措施。此选项卡中的所有其他内容均未选中。
当我运行 python 脚本时，我已经登录并运行了 TWS，并且与其他人在网上所说的相比，上面的 TWS API 设置似乎是正确的。我有一个订阅美国股票数据的真实 IB 账户。还应该提到的是，我也尝试运行另一个通过 IBPY 下订单的脚本 - 这有效，因此问题似乎仅（至少目前）存在于获取历史数据方面。
脚本1：
from time import sleep, strftime, localtime
from ib.ext.Contract import Contract
from ib.opt import ibConnection, message
new_symbolinput = ['AAPL']
newDataList = []
dataDownload = []
def historical_data_handler(msg):
global newDataList
print (msg.reqId, msg.date, msg.close) …我正在使用ibpy获取我的投资组合的头寸.我明白我能做到:
from ib.opt import ibConnection
tws = ibConnection( host = 'localhost',port= 7496, clientId = 123)
tws.reqAccountUpdates(True,'accountnumber')
然后我应该以updatePortfolio()某种方式使用,但我不知道如何.
谢谢
我觉得有一些根本性的错误。我从示例代码到示例代码进行尝试，但从未取得任何成功。
下面是我运行的脚本和响应的集合。这些脚本中的大多数来自 StackOverflow 上的示例，此人似乎在此方面取得了成功（经过一些帮助）。唉，我没有成功，只是觉得我所做的一定有什么问题。
在我开始使用似乎在这里不起作用的脚本之前，是我对 Interactive brokers GUI、TWS 的配置。
API - 设置
选中：启用 ActiveX 和套接字客户端。未选中：启用 DDE 客户端。未选中：只读 API。选中：在连接时下载未结订单。选中：发送投资组合时包括外汇头寸。选中：发送 EEP 的状态更新。Socket port = 7496. 勾选：使用负数绑定自动订单。未选中：创建 API 消息日志文件。未选中：在 API 日志文件中包含市场数据。未选中：让 API 帐户请求切换用户可见的 acc 订阅。日志级别 = 错误。主 API 客户端 ID = 100。向 API 发送批量数据的超时时间为 30 秒。组件交换分隔符 = 空白（此处无条目）。选中：仅允许来自本地主机的连接。
API - 已检查预防措施：绕过 API 订单的订单预防措施。此选项卡中的所有其他内容均未选中。
示例 1。
#test_conn.py
from ib.opt import ibConnection
con = ibConnection(port=7496,clientId=100)
print(con.connect())
运行脚本和响应
C:\Users\alex>python test_conn.py
Server Version: 76
TWS Time at connection:20160314 16:13:59 ICT
True
True
我想我可以连接到交易平台吗？
示例 2。
#test_portfolio.py
from …我希望能够以EST(纽约)作为时区获得证券的价格数据.我的经纪人是盈透证券.我正在使用带有IBPy库的 python 3.5 .我的问题是,当我修改控制数据时区的reqHistoricalData的第三个参数时,我得到的价格完全相同.
如何重现问题:
感谢任何帮助.