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我有兴趣为外汇市场写一个小型自动交易员.我想选择自己的工具(平台和编程语言),我只需要找到一个合适的API来查询数字并接受交易操作的请求.我想理想的是一些带有XML API或类似功能的Web服务.

有任何想法吗？

我需要为我的个人申请获得实时外汇汇率.我知道没有免费服务可以下载这些数据.我一直在使用雅虎财经,但我发现它有15分钟左右的延迟.有什么方法可以在某个地方获得更新的价格吗？比如,5分钟而不是15分钟？

许多外汇经纪商提供免费的"告密者",可以在几秒钟内自动加载数据,因此可能有一些允许以更大的间隔下载这些数据而不使用他们的线人严格用于个人用途？

已经搜寻了几个小时，因此请保持友善。

需要解决方案以获取Python中的历史外汇数据。

对于股票，这很容易：

import pandas as pd
import pandas_datareader as pdr

start = dt.date.today() - dt.timedelta(days=30)
end = dt.date.today()

df = pdr.DataReader('AAPL', 'google', start, end)
print(df.head())

曾尝试过谷歌，雅虎，弗雷德和奥安达。似乎没有任何作用。

请提供有关如何请求数据的代码示例。（在大多数情况下，一行就可以了）。

谢谢。

该网站http://openbook.etoro.com/#/main/有一个实时源,由javascript通过XHR保持活动请求生成,并从服务器获取gzip压缩JSON字符串的答案.

我想将Feed捕获到文件中.

通常的方式(WWW :: Mech ..)(可能)不可行,因为需要在页面中设计所有Javascripts并模拟浏览器是非常艰巨的任务,因此,寻找替代解决方案.

我的想法是使用中间人战术,所以broswser将完成他的工作,我想通过perl代理捕获通信 - 专门用于此任务.

我能够抓住最初的沟通,但不是饲料本身.代理工作正常,因为在浏览器中,Feed只运行我的文件管理器不起作用.

use HTTP::Proxy;
use HTTP::Proxy::HeaderFilter::simple;
use HTTP::Proxy::BodyFilter::simple;
use Data::Dumper;
use strict;
use warnings;

my $proxy = HTTP::Proxy->new(
     port => 3128, max_clients => 100, max_keep_alive_requests => 100
);

my $hfilter = HTTP::Proxy::HeaderFilter::simple->new(
    sub {
        my ( $self, $headers, $message ) = @_;
        print STDERR "headers", Dumper($headers);
    }
);

my $bfilter = HTTP::Proxy::BodyFilter::simple->new(
    filter => sub {
        my ( $self, $dataref, $message, $protocol, $buffer ) = @_;
        print STDERR "dataref", Dumper($dataref); …

感谢大家迄今为止的帮助。到目前为止，我已经在 pinescript 中编写了许多不同的策略，并且我已经阅读了 pinescript 手册和许多谷歌文章，但我仍然对追踪止损在 pinescript 中如何工作感到困惑。

例如，对于strategy.exit，我有一个trail_price，它标记要激活的追踪止损条目。然而，我所有的回溯测试都表明追踪止损位于该特定蜡烛线的最高点，即使 Trail_offset 尚未被触及。仅仅是因为交易视图回溯测试假设在一根蜡烛线中达到了最大利润，即使后续蜡烛线继续朝着您的目标方向发展？

例如，这是我的strategy.exit 的示例。Strategy.exit("long_TP", "long", Trail_price = 入场价格 + ATR, Trail_offset = ATR, stop= 入场价格 - ATR). 我注意到，只要在该特定交易收盘前获利，我将赚取 2 倍到 3 倍的 Trail_offset（在本例中基于 ATR，即，如果 ATR 为 50 点，我将赚取 100 甚至 150 点）。蜡烛吧。任何后续的蜡烛线，即使做多，即使没有达到 Trail_offset 止损，也不会被纳入计算（即，即使我的 ATR 是 50 点，当蜡烛线收盘时我可能会赚取 70 点，即使随后的蜡烛继续做多）。

我的假设是否不正确（即我的代码），或者这只是回溯测试的限制，因为程序无法知道蜡烛条内部发生了什么，只能知道最高价、最低价、开盘价和收盘价？然而，我确实对此感到好奇，因为有时即使蜡烛线处于最低点，也没有达到 Trail_offset，因此理论上利润应该继续累积，而不是在蜡烛线收盘后止损。

编辑：我添加了一些更多信息以进行澄清 - 这是一个带有一些解释的示例代码：

If condition == true
long = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]  //go long if there is order entry
entry_price_long = valuewhen(long, open, 0) //entry price is the opening price, …

如何获取值高于先前值的所有记录。例如，下表中的第一个范围从 id 1 开始，到 id 6 结束，下一个范围是从 7 到 10，等等......

id  Open
1   1.30077
2   1.30088
3   1.30115
4   1.30132
5   1.30135
6   1.30144
7   1.30132
8   1.30137
9   1.30152
10  1.30158
11  1.30149
12  ...

如果您不知道，ex4 文件是用 MQL 语言（自动交易机器人）创建的文件。

有一个反编译器可以反编译此类文件的旧版本，但是在版本 600 之后没有反编译器。

我有需要反编译的有价值的 EA（外汇机器人）。你能帮我吗？

我转向了 mql4 和 mql5 编程语言。但是，MetaEditor 编码起来非常菜鸟， 所以我想编写mql4语言并使用VS Code进行编译。

如果您有任何解决方案请与我们分享......

谢谢

我正在尝试运行Interactive Broker包含的代码示例.

http://www.interactivebrokers.com/download/JavaAPIGettingStarted.pdf

关于第42页,它详细介绍了如何提取市场数据.我的问题是,有没有人成功地输入拉动货币对数据所需的参数？

 public synchronized void reqMktData(int tickerId, Contract contract, String genericTickList, boolean snapshot)

我找不到有效的输入来纠正我从客户端看到的错误.

需要的参数

Contract类中的值列表如下:https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/java/contract.htm

STK =="股票",这应该设置为外汇数据的现金？

IDEALPRO ==根据此页面进行的交流:http://ibkb.interactivebrokers.com/tag/fx-trader

USD.JPY = SYMBOL(这是我的猜测)

美元=="基础货币",这里我再次猜测..似乎货币需要匹配交易货币.

货币对交易货币.结算货币(例如:EUR.USD).基础列将仅显示交易货币.

据我所知，MQL4 中不存在函数指针。

作为一种解决方法，我使用：

// included for both caller as callee side
class Callback{
   public: virtual void callback(){ return; }
}

然后在传递回调的源中：

class mycb : Callback{
   public: virtual void callback(){
     // call to whatever function needs to be called back in this source
   }mcbi;

现在 mcbi 可以通过如下方式传递：

 afunction(){
    fie_to_receive_callback((Callback *)mycbi);
 }      

接收者可以回调为：

 fie_to_receive_callback(mycb *mcbi){
    mcbi.callback(); // call the callback function
  }

有没有更简单的方法在 mql4 中传递函数回调？