我想学习如何使用这些软件包,但我似乎找不到任何提供除了大量代码片段之外的其他内容的小插图.我想了解它们如何融合在一起,以及类似于"走过去"的东西.
我在网上找到了一些像这个系列的例子:http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.html但是我正在深入了解一些事情(比如"PerformanceAnalytics"包中的晕影/示例
任何来源？
我正试图在R的Quantstrat包中运行回测策略.该工具为小麦期货,报价为美分.合约规模为5000蒲式耳.因此我添加了以下代码.
future(symbols,
currency = "USD",
tick_size = 0.25,
multiplier = 50)
然而,当运行模型时,当利润太小时,它似乎会产生损失,这促使我看看如何在印刷包中计算交易费用,如github上的此代码所示.
#' @param ConMult Contract/instrument multiplier for the Symbol if it is not defined in an instrument specification
这是否意味着当我指定时.txnfees <- -10,税费是50*-10 = -500,在这种情况下我应该指定TxnFees为-0.2.如何为每个订单指定设定金额？