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一直在使用烛台处理真实的财务数据。除非我在数据中存在差距，否则它效果很好，其中有很多历史财务数据。

我已经“设置 boxwidth 1 relative”并且它工作正常，在大多数情况下它给了我一个合适的烛台“宽度”。但如果 2 点之间没有数据，烛台将变得更粗，即它向右延伸以填补该缺口。视觉效果很糟糕，右边的扩展真的很糟糕。

我试过使用 set boxwidth x absolute ，但我无法理解它的显示方式。我已经将范围缩小到set boxwidth 37500 absolute并且不知道为什么这个数字有效，即使它比 set boxwidth 1 有更严重的问题。

第一张图片是使用set boxwidth 37500 absolute. 日期从 01/31/13、02/01/13、02/03/13、02/04/13、02/05/13 开始。没有 02/02/13：

绝对值显示了 02/01 和 02/02 之间的适当差距，但由于我无法解释的原因，02/03 和 02/04 重叠。

第二张图片使用 set boxwidth 1 relative。这主要是我想要的方式。烛台相邻且大部分是正确的。但是 02/02/13 的差距在右边变胖了。在 02/09/13 也有一个缺口，它也会变胖，或者两边的 2 可能会延伸以填补我不知道的缺口。

我如何配置它以便所有烛台都具有相同的相邻宽度并且数据中的间隙为空？

我像疯了一样用谷歌搜索这个，没有人谈论它。我发现的几个烛台示例不使用“日期”而是整数，完全没有价值。烛台图表需要根据手册的日期。

在 Windows 7 上运行 Gnuplot 4.6 patchlevel 0。

谢谢

PS：我应该在这里添加数据。

basic.csv：

2013-01-15 00:00:00,93.879000,93.949000,92.874000,93.078000
2013-01-16 00:00:00,93.079000,93.672000,92.458000,92.800000
2013-01-17 00:00:00,92.799000,95.011000,92.629000,94.616000
2013-01-18 00:00:00,94.617000,94.872000,94.157000,94.662000
2013-01-20 17:00:00,94.649000,94.820000,93.965000,94.155000
2013-01-21 00:00:00,94.159000,94.938000,93.726000,94.009000
2013-01-22 00:00:00,94.011000,94.284000,93.147000,93.231000
2013-01-23 …

有谁知道我可以获得FTSE 100和DOW Jones索引的价格供应和图表的网络服务？

我只需要延迟价格而不是实时价格.

它是为了在公共网站上显示,所以我假设我们需要一个我们可以支付许可信息的提供商？

谢谢,

克里斯

有没有人知道一个实现到期收益率和其他固定收益计算的开源金融图书馆？该库需要从.Net调用.

构建一系列日志返回的最快和最优雅的解决方案是什么？

问题主要在于映射一个函数,该函数将第i个和第(i + 1)个元素作为数组中每个元素的输入.

对于函数和简单数组,我可以定义日志返回如下:

import numpy as np
ar = np.random.rand(10)
f_logR = lambda ri, rf: np.log(rf) - np.log(ri)

logR = np.asarray([f_logR(ar[i], rf) for i,rf in enumerate(ar[1:])])

但是,我正在从单个numpy元素构建一个列表,然后再将它转换回numpy数组.

我也是以相当野蛮的方式访问元素,因为我对生成器函数或numpy内部的经验很少.

让我知道如何在 SQL 中查找股票数据中的转折点。例如我们有以下数据列和 N 行：

Date     |Price|
20150101 | 100  |
20150102 | 50   |
20150103 | 80   |
     .
     .
     .
201708027 | 200  |

我想找到转折点（日期和价格），为了清楚地理解，请检查下图。请帮助我如何找到红点。

我正在尝试计算以下方案的每月付款:

5,000美元借款3年,每月复合8.00%,期末1000美元到期.

/*
From Math.pas 
function Payment(Rate: Extended;
 NPeriods: Integer;
 const PresentValue: Extended;
 const FutureValue: Extended;
 PaymentTime: TPaymentTime): Extended;
*/

var
  Pmt : Extended;
begin
  Pmt := Payment(0.08/12,36,5000,1000,ptEndOfPeriod);
  Edit1.Text := FloatToStr(Pmt);
end

结果= -181.351526101918

结果正确,但它是否定的.

为什么Payment函数的结果返回负数？

我正在学习Python,所以需要指导如何解决这个问题.

我正在使用Quandl包下载历史期货数据(ESH2000, ESM2000, ESU2000, ESZ2000, ESH2001, ...., ESU2014).现在我想建立连续的后调整合同,用于绘图和回测.

非常感谢有关用于完成以下操作的程序包的建议(即pandas,或numpy,或直接python或其他包):

Quandle文件具有以下数据结构:

Date, Open, High, Low, Last, Change, Settle, Volume, Prev. Day Open Interest

ESH2000 data:
3/1/2000    1372.25 1388.75 1371            1384.5  60887   29558
3/2/2000    1384.25 1390.5  1372.5          1385    62489   30059
3/3/2000    1384.75 1414.5  1383.5          1410.5  65432   29923
3/6/2000    1411    1412.75 1386.25         1395    59860   29549
3/7/2000    1394.5  1404.5  1351            1351.75 85263   31256
3/8/2000    1352.75 1376    1348.5          1366    73911   30916
3/9/2000    1367    1405    1357.5          1404    7153    28164
3/10/2000   1403.25 1415.5  1394.25         1399 …

我想计算一段时间内的证券清单的每月收益。我拥有的数据具有以下结构：

date   name  value
"2014-01-31"   a    10.0
"2014-02-28"   a    11.1
"2014-03-31"   a    12.1
"2014-04-30"   a    11.9
"2014-05-31"   a    11.5
"2014-06-30"   a    11.88
"2014-01-31"   b    6.0
"2014-02-28"   b    8.5
"2014-03-31"   b    8.2
"2014-04-30"   b    8.8
"2014-05-31"   b    8.3
"2014-06-30"   b    8.9 

我试过的代码：

database$date=as.Date(database$date)
monthlyReturn<- function(df) { (df$value[2] - df$value[1])/(df$value[1]) }
mon.returns <- ddply(database, .(name,date), monthlyReturn)

但是，“ monthlyReturn”列的输出为零。

有什么想法吗？