标签: backtrader

Alpaca backtrader plot 问题：我遇到了这个导入问题并找到了这篇文章，所以我应用了代码，但同样的问题没有解决。有人可以帮忙吗？

我安装的 matplotlib 版本是 3.3.1 backtrader 1.9.76.123 python 3.8.5

整个代码张贴在下面：

from matplotlib.dates 

import (HOURS_PER_DAY, MIN_PER_HOUR, SEC_PER_MIN,MONTHS_PER_YEAR, 
        DAYS_PER_WEEK,SEC_PER_HOUR, SEC_PER_DAY,num2date, rrulewrapper, 
        YearLocator,MicrosecondLocator)

import alpaca_backtrader_api

import backtrader as bt

from datetime import datetime

#import matplotlib
ALPACA_API_KEY = "XXXXX"

ALPACA_SECRET_KEY = "XXXX"

ALPACA_PAPER = True

class SmaCross(bt.SignalStrategy):

def init(self):

sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=10), bt.ind.SMA(period=30)

crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)

self.signal_add(bt.SIGNAL_LONG, crossover)

cerebro = bt.Cerebro()

cerebro.addstrategy(SmaCross)

store = alpaca_backtrader_api.AlpacaStore( key_id=ALPACA_API_KEY,secret_key=ALPACA_SECRET_KEY,paper=ALPACA_PAPER)

if not ALPACA_PAPER:
  
  broker = store.getbroker() # or just alpaca_backtrader_api.AlpacaBroker()
  
  cerebro.setbroker(broker) …

我正在尝试使用 Python 中提供的 tqdm 模块打印优化算法的进度状态，但是，每次我尝试更新它时，它都会在新行中打印进度，有没有办法我只能更新原始的 tqdm bar 在开始时被实例化？我的代码如下，它基于 backtrader 回测库：

def optimizer_callbacks(cb):\n    pbar.update()\n\ndef strategy_optim(**kwargs):\n\n    total = np.prod([len(value) for key,value in kwargs.items()])\n\n    csv_file = FDaxCSVData(---data---)\n    cerebro = bt.Cerebro()\n    cerebro.adddata(csv_file)    \n    cerebro.broker.setcash(500000.0)\n    cerebro.broker.setcommission(commission=2.0)\n\n    strats = cerebro.optstrategy(strategy_name, printlog = False, **kwargs)\n\n    global pbar\n    pbar = tqdm.tqdm(smoothing=0.05, desc='Optimization Runs', total=total)\n    cerebro.optcallback(optimizer_callbacks)\n\n    runnings = cerebro.run(optreturn=False, maxcpus=2)  \n\nif __name__=="__main__":\n    strategy_optim(periods = [100, 200, 300],  abs_margin= [25, 50, 75], trail_stop=[10, 20, 30, 40])\n

输出：

Optimization Runs:   0%|                                                    | 0/12 [00:00<?, ?it/s]\nOptimization Runs:   8%|\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88\xe2\x96\x88\xe2\x96\x89                                             | …

我是反向交易者的新手，我有一个大问题。我想开始我的策略（只是一个简单的 GoldenCross 策略）。这个 GoldenCross.py 脚本如下所示：

import math
import backtrader as bt



class GoldenCross(bt.Strategy):
    params = (("fast", 50), 
                ("slow", 200), 
                ("order percentage", 0.95), 
                ("ticker", "AAPL"))

    def __init__(self):
        self.fast_moving_average = self.bt.indicators.SmoothedMovingAverage(
           self.data.close, 
           period=self.p.fast,
           plotname="50 day moving average")
        self.slow_moving_average = self.bt.indicators.SmoothedMovingAverage(
           self.data.close, 
           period=self.p.slow,
           plotname="200 day moving average")
        self.crossover = self.bt.indicators.crossover(self.fast_moving_average, self.slow_moving_average)

    def next(self):
        pass

现在我想使用 run.py 脚本运行该策略。在此脚本中，代码如下所示：

import os, sys, argparse
import pandas as pd 
import backtrader as bt 
from Strategien.GoldenCross import GoldenCross
import datetime



cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.setcash(100000)

symbol = "AAPL"
path …

我正在尝试用 Python 在 Backtrader 上编写回溯测试策略，下面是给我错误的代码。我使用的是截至 2021 年 7 月 2 日的最新版本的 backtrader。

import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
from datetime import datetime

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker.setcash(100000)
data = btfeeds.YahooFinanceData(dataname="SPY", fromdate=datetime(2016, 6, 25), 
todate=datetime(2021, 6, 25))
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

我得到的错误是

回溯（最近一次调用最后一次）：文件“c:\Users\risha\PycharmProjects\PythonDataScience\BacktraderBacktesting\TestingData.py”，第 9 行，在 cerebro.run() 文件“C:\Users\risha\anaconda3\lib\ site-packages\backtrader\cerebro.py”，第 1127 行，运行 runstrat = self.runstrategies(iterstrat) 文件“C:\Users\risha\anaconda3\lib\site-packages\backtrader\cerebro.py”，第 1210 行，在 runstrategies data._start() 文件“C:\Users\risha\anaconda3\lib\site-packages\backtrader\feed.py”中，第 203 行，在 _start self.start() 文件“C:\Users\risha \anaconda3\lib\site-packages\backtrader\feeds\yahoo.py”，第 355 行，在 start super(YahooFinanceData, self).start() 文件“C:\Users\risha\anaconda3\lib\site-packages\ backtrader\feeds\yahoo.py”，第 94 行，在 start super(YahooFinanceCSVData, self).start() 文件“C:\Users\risha\anaconda3\lib\site-packages\backtrader\feed.py”中，第 674 行，在开始 self.f = …

我正在尝试使用Python 3.8 中的backtrader包对使用的模块AAPL从雅虎财经获得的历史股票价格进行回测。backtraderYahooFinanceData

问题：数据似乎是从雅虎财经下载的，但在回测过程中，我们得到一个错误：

FileNotFoundError：[Errno 2]没有这样的文件或目录：'AAPL'

知道我们如何解决这个问题吗？

系统：

• Mac OS X 10.15.3
• Python 3.8.0
• 反向交易者 1.9.74.123

重现错误的 Python 代码

from datetime import datetime
import backtrader as bt

class SmaSignal(bt.Signal):
    param = (('period', 20), )

    def __init__(self):
        self.lines.signal = self.data - bt.ind.SMA(period=self.p.period)

data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL',
                                fromdate=datetime(2018, 1, 1),
                                todate=datetime(2018, 12, 31))
cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False)
cerebro.adddata(data)
cerebro.broker.setcash(1000.0)
cerebro.add_signal(bt.SIGNAL_LONG, SmaSignal)
cerebro.addobserver(bt.observers.BuySell)
cerebro.addobserver(bt.observers.Value)

print(f'Starting Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')
cerebro.run()
print(f'Final Portfolio Value: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')
cerebro.plot(iplot=True, volume=False)

错误堆栈

Traceback …