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我一直在研究可以预测何时在外汇市场上买卖的算法（不是我的，我只是在修改它）。我需要能够打开和关闭订单，动态更新订单参数（例如止损，最大止损等）并接收实时报价数据。

我已经研究了一个多星期，但没有成功。

我最近得到的是使用JavoNet和Mt4 Api

我设法将DLL导入到Java中并使用了MQL4函数，AccountBalance()但是该函数返回了0.0，但这不是帐户余额，我弄乱了MT4客户端上的代码和设置，但仍然没有运气。

Q0：谁能指出我正确的方向？

我是自动进行外汇交易的新手，但据我了解，某个地方有一个经纪人，带有MT4服务器，并且我使用Windows计算机上的MT4客户端连接到该服务器。

问题1：如果是这种情况，我是否需要使API与服务器端而不是客户端一起工作？

到目前为止，我尝试过的所有这些DLL都已与机器上的MT4客户端软件一起使用。

我也一直在阅读有关FIX协议和ZeroMQ的内容。

Q2：这些可以以任何方式帮助我实现目标（而不是在JAVA和MT4 DLL之间建立一些桥梁）吗？

我有一个小程序,我用于算法股票交易.代码必须在我的8核桌面计算机上循环大约192万亿次.我想租用一台64核机器来运行它,但这不符合成本效益.

这只是代码.但for循环必须在每个要计算的条上循环(大约180万),然后循环检查匹配的列表大约是800k项.

我现在能想到加速它的唯一方法是删除匹配的项目,因为它只发生一次(DateTime).

有没有其他人有办法加快这段代码的速度？这需要我的桌面野兽大约45个小时来完成程序的一次迭代.

基本上我正在做的是计算每个条形图,寻找当前条形DateTime是否与我手工创建的CSV文件中的DateTime相匹配.然后从列表对象中,我抓住交易方向并设置一个bool来占据一个位置.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace PowerLanguage.Strategy
{
    public class Ecal_v1 : SignalObject
    {
        public List<Trades> tradeList = new List<Trades>();
        public List<string> csvList = new List<string>();
        public bool exitOn24 = false;
        public string ecalPath = @"C:\Users\Skynet\OneDrive\Trading\Economic Calendars\backtest1.csv";
        PowerLanguage.Indicator.Bollinger_Bands bb;

        public Ecal_v1(object _ctx):base(_ctx){}

        //[Input]
        //public bool exitOn24 { get; set; }

        [Input]
        public double bbTopOffset { get; set; }
        775
        [Input]
        public double bbBotOffset { …

我有一个数据库表，其中包含一分钟的打开，关闭，高，低，成交量值，以获取证券。我正在使用SQL Server 2017，但是可以选择2019 RC。

我试图找到一个有效的SQL Server查询，可以将这些查询聚合到5分钟的窗口中，其中：

• 打开=窗口的第一个打开值
• 关闭=窗口的最后一个关闭值
• 高=最大窗口的高值
• 低=最小值窗口的低值
• 音量=整个窗口的平均音量

理想情况下，此查询将考虑数据中的差距，即基于日期计算，而不是对前/后行进行计数。

例如说我有（这是6分钟的数据）：

| 时间| 开启| 关闭| 高| 低| 数量
| ------------------ | ------ | ------- | ------ | ----- |- ------ |
| 2019-10-30 09:30 | 5 | 10 | 15 | 1 | 125000 |
| 2019-10-30 09:31 | 10 | 15 | 20 | 5 | 100000 |
| 2019-10-30 09:32 | 15 | 20 | 25 | 10 | 120000 |
| 2019-10-30 09:33 | 20 …

有没有比我在下面提出的更有效的方法来改变熊猫的多头/空头头寸？

逻辑要点：

• 头寸np.nan一直持续到有买入 (+1) 或卖出 (-1) 信号。
• 第一次出现买入/卖出 (+/-1) 信号时，将头寸设置为该数字。
• 设置第一个位置后，将其向前推进。仅在相同符号的情况下添加到位置。否则，更改符号并设置符号乘以 1（即，如果当前头寸为 3，然后您收到卖出 (-1) 信号，则头寸从 3 变为 -1。反之亦然，如果头寸为 -3 且有买入信号，仓位从 -3 变为 1）。

我的代码

import numpy as np
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    'buy_sell': [np.nan, 1, np.nan, 1, np.nan, np.nan, 1, -1, np.nan, -1, np.nan, 1, np.nan, -1],
    'position': np.nan
})

for i, r, in df.iterrows():
    buy_sell = r['buy_sell']

    # Check if first index
    if i != 0:
        last_position = df.loc[i-1, 'position']

        if np.isnan(buy_sell):
            df.loc[i, 'position'] …

当通过盈透证券的API方法接收的财务数据打勾tickPrice或tickSize数据将具有下列参数

• tickerId(符号)
• 字段(1 = bid,2 = ask,4 = last,6 = high,7 = low,9 = close)
• 价钱
• canAutoExecute

从任何其他饲料我会期望给我一个滴答

• tickerId(符号)
• 出价
• 问
• 出价大小
• 问大小

所以我的问题是:我应该保留一个字典,其中tickerId作为键,结构作为包含上述五个属性的值,这样每次提出tick事件时,我都会更新struct的相应属性并将整个struct发送到我的数据库中打勾？理想情况下,我的tick数据库看起来像这样

Date        Time            Symbol  Side    Price   Quantity
2012-10-31  13:51:13.784    AAPL    Bid     25.81   15007
2012-10-31  13:51:14.615    AAPL    Bid     25.82   10
2012-10-31  13:51:14.633    AAPL    Bid     25.81   13623
2012-10-31  13:51:14.684    AAPL    Ask     25.82   2500
2012-10-31  13:52:09.168    AAPL    Bid     25.80   12223

从IB API文档:当市场数据发生变化时调用此方法.这是否意味着如果例如更新出价,其他属性将保持不变？

我有一个用 Python 训练的 XGBoost 树结构的转储文件。该结构有 377 棵树，文件大约有 50,000 行。我想将此结构转换为 MQL4 代码，或者可以说是 C 代码。文本文件看起来像这样：

booster[0]:
0:[inp0<6.85417] yes=1,no=2,missing=1
1:[inp10<1.00054] yes=3,no=4,missing=3
    3:[inp21<0.974632] yes=7,no=8,missing=7
        7:[inp22<1.01021] yes=15,no=16,missing=15
            15:[inp15<0.994931] yes=31,no=32,missing=31
                31:[inp12<0.999151] yes=63,no=64,missing=63
                    63:[inp23<0.957624] yes=111,no=112,missing=111
                        111:leaf=0.163636
                        112:leaf=-0.36
                    64:leaf=0.323077
                32:[inp19<0.993949] yes=65,no=66,missing=65
                    65:[inp23<0.931146] yes=113,no=114,missing=113
                        113:leaf=-0
                        114:[inp23<0.972193] yes=161,no=162,missing=161
                            161:leaf=-0.421782
                            162:leaf=-0.133333
                    66:[inp2<61] yes=115,no=116,missing=115
                        115:leaf=0.381818
                        116:leaf=-0.388235
            16:[inp17<0.985065] yes=33,no=34,missing=33
                33:leaf=-0.381818
                34:[inp23<0.946341] yes=67,no=68,missing=67
                    67:leaf=-0.36
                    68:[inp12<1.00121] yes=117,no=118,missing=117
                        117:[inp19<0.989751] yes=163,no=164,missing=163
                            163:leaf=0.367742
                            164:leaf=-0.0666667
                        118:[inp0<4.29167] yes=165,no=166,missing=165
                            165:leaf=-0
                            166:leaf=-0.3
        8:[inp11<0.999875] yes=17,no=18,missing=17
            17:[inp7<134] yes=35,no=36,missing=35
                35:[inp9<62] yes=69,no=70,missing=69
                    69:[inp8<26] yes=119,no=120,missing=119
                        119:[inp23<0.993382] yes=167,no=168,missing=167
                            167:leaf=-0.211765
                            168:leaf=0.27
                        120:[inp21<0.989946] yes=169,no=170,missing=169
                            169:leaf=-0.392308
                            170:leaf=-0.161421
                    70:[inp17<0.997] yes=121,no=122,missing=121
                        121:[inp13<0.999021] yes=171,no=172,missing=171 …

我想从我的函数返回一个数组，我该怎么做？
看！

int GetOrdresVente(){
    int ordrevente;
    int Tabordresvente[];
    for(int j = OrdersTotal() - 1; j >= 0 ; j--){
        if(OrderSelect( j, SELECT_BY_POS ) == true){
            if(OrderSymbol() == Symbol()){
                if(OrderType() == OP_SELL ){
                    ordrevente = OrderTicket();
                    ArrayResize( Tabordresvente, ArraySize( Tabordresvente ) + 1);
                    Tabordresvente[ArrayResize( Tabordresvente, ArraySize( Tabordresvente ) - 1 )] = ordrevente;
                }
            }
        }
    }
    return Tabordresvente;
}

感谢您的回复！

我正在修改策略，仅在达到一定数量的蜡烛后退出交易。

我输入了timeframe（在脚本的输入部分）并在底部设置了退出规则（barssince） - 它在很多时候都在工作，但有些交易仍然会更快结束。无法弄清楚是什么原因造成的。

还需要做什么才能仅在指定的柱数上退出交易？

这是脚本：https: //pastebin.com/8HQyJxa0（已更新）

似乎当设置较长的到期时间时，上涨交易会过早地结束下跌交易，反之亦然。我确实需要两个交易能够同时运行，仅在达到指定的柱数后才平仓timeframe

更新：显然使用strategy.position_size <= 0指定没有股票或借入可以避免它关闭我当前的未平仓头寸 - 但不确定这如何适合当前的脚本。

我在数据框中有 Apple 的 1 分钟股票信息，如下所示：

             Local time   Open    High     Low   Close  Volume
0   2018-04-19 15:00:00 46.707  46.708  46.687  46.687  0.0150
1   2018-04-19 15:01:00 46.688  46.688  46.667  46.688  0.0320
2   2018-04-19 15:02:00 46.687  46.728  46.677  46.728  0.0091
3   2018-04-19 15:03:00 46.727  46.728  46.708  46.717  0.0332
4   2018-04-19 15:04:00 46.708  46.718  46.677  46.677  0.0243

我已使用将“当地时间”列转换为日期时间pd.to_datetime(df['Local time'])。我想单独度过每一天来回测策略。但我不知道如何一次循环遍历由日期更改定义的 df 块。我尝试使用一些 for 循环，但它们不起作用，因为交易的分钟数在某些日子明显不同（不是 390）：

index = 390 #Number of traded minutes on most days
rows = 286155 #number of rows in the dataset …

我正在使用 unicorn_binance_websocket_api 传输 100 个加密货币和 2 个不同时间范围的价格数据，我想处理这些数据以存储不同加密货币相对于其时间范围的收盘价，然后执行我的策略以查看我需要哪个加密货币和时间范围交易

我将分享关于如何为单个加密货币和单个时间范围编写策略的代码

from unicorn_binance_websocket_api.unicorn_binance_websocket_api_manager import
BinanceWebSocketApiManager
import json, numpy, talib

binance_websocket_api_manager = BinanceWebSocketApiManager(exchange="binance.com-futures")

binance_websocket_api_manager.create_stream('kline_1m', 'btcusdt')


closes =[]

RSI_PERIOD = 14
RSI_OVERBOUGHT = 70
RSI_OVERSOLD = 30

while True:
received_stream_data_json = binance_websocket_api_manager.pop_stream_data_from_stream_buffer()
if received_stream_data_json:
    json_data = json.loads(received_stream_data_json)
    candle_data = json_data.get('data',{})
    candle = candle_data.get('k', {})

    symboll = candle.get('s',{})
    timeframe = candle.get('i',{})
    close_prices = candle.get('c',{})
    open_prices = candle.get('o',{})
    is_candle_closed = candle.get('x',{})

    if is_candle_closed:
        closes.append(float(close_prices))

    if len(closes) > RSI_PERIOD:
        np_closes = numpy.array(closes)
        rsi = talib.RSI(np_closes,RSI_PERIOD)
        
    if (rsi[-1] > …