我认为C/C++与C#/ Java性能问题很好,这意味着我已经阅读了足够的证据来证明VM语言不一定比"接近硅"语言慢.主要是因为JIT编译器可以进行静态编译语言无法进行的优化.
然而,我最近收到了一个人的简历,他声称基于Java的高频交易总是被C++击败,并且他一直处于这种情况.
快速浏览工作现场确实表明HFT申请人需要C++知识,看看Wilmott论坛会显示所有从业者都在谈论C++.
这种情况有什么特别的原因吗？我原以为现代金融业务有点复杂,首选具有类型安全性,托管内存和丰富库的VM语言.这种生产力更高.此外,JIT编译器越来越好.他们可以在程序运行时进行优化,因此您认为他们使用该运行时信息来击败非托管程序的性能.
也许这些人正在用C++编写关键位并从托管环境(P/Invoke等)调用它们？那可能吗？
最后,有没有人有这方面的核心问题的经验,这就是为什么在这个领域,非托管代码毫无疑问优先于托管？
据我所知,HFT人员需要尽快对传入的市场数据作出反应,但这不一定是硬实时要求.如果你的速度慢,你的情况会更糟,这是肯定的,但是你不需要保证每次响应都有一定的速度,你只需要一个快速的平均值.
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是的,到目前为止有几个很好的答案,但相当普遍(很好的基础).让我指出一下HFT人会运行什么样的程序.
主要标准是反应能力.当订单进入市场时,您希望成为第一个能够对其做出反应的订单.如果你迟到了,其他人可能会在你之前接受它,但是每个公司的策略都略有不同,所以如果一次迭代有点慢,你可能会好.
该程序全天运行,几乎没有用户干预.无论处理每个新的市场数据的功能是每秒运行几十(甚至几百)次.
这些公司通常对硬件的价格没有限制.