相关疑难解决方法(0)

我正在尝试执行投资组合优化，返回使我的效用函数最大化的权重。我可以很好地完成这一部分，包括权重总和为 1 的约束，并且权重也给我一个目标风险。我还包括了 [0 <= weights <= 1] 的边界。此代码如下所示：

def rebalance(PortValue, port_rets, risk_tgt):
    #convert continuously compounded returns to simple returns
    Rt = np.exp(port_rets) - 1 
    covar = Rt.cov()

    def fitness(W):
        port_Rt = np.dot(Rt, W)
        port_rt = np.log(1 + port_Rt)
        q95 = Series(port_rt).quantile(.05)
        cVaR = (port_rt[port_rt < q95] * sqrt(20)).mean() * PortValue
        mean_cVaR = (PortValue * (port_rt.mean() * 20)) / cVaR
        return -1 * mean_cVaR

    def solve_weights(W):
        import scipy.optimize as opt
        b_ = [(0.0, 1.0) for i in Rt.columns]
        c_ = …