当试图从数据框中的财务数据计算指数移动平均线(EMA)时,似乎Pandas的ewm方法是不正确的.
基本知识在以下链接中有详细解释:http://stockcharts.com/school/doku.php？id = chart_school:technical_indicators: move_averages
在进行Pandas解释时,采用的方法如下(使用"adjust"参数为False):
weighted_average[0] = arg[0];
weighted_average[i] = (1-alpha) * weighted_average[i-1] + alpha * arg[i]
这在我看来是不正确的."arg"应该是(例如)结束值,但是,arg [0]是第一个平均值(即所选时段长度的第一个数据系列的简单平均值),但不是第一个结束值.因此,arg [0]和arg [i]永远不会来自相同的数据.使用"min_periods"参数似乎无法解决此问题.
任何人都可以解释一下(如果)Pandas如何用于正确计算数据的EMA？