相关疑难解决方法(0)

我想要一个与之相关的系数和Newey-West标准误.

我正在寻找Python库(理想情况下,但任何工作解决方案都很好)可以做以下R代码正在做的事情:

library(sandwich)
library(lmtest)

a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9))
b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9))

temp.lm = lm(a ~ b)

temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

print (temp.summ$coefficients)

结果:

             Estimate Std. Error   t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 2.0576208  2.5230532 0.8155281 0.4358205
b           0.5594796  0.4071834 1.3740235 0.2026817

我得到系数并与它们相关的标准误差.

我看到statsmodels.stats.sandwich_covariance.cov_hac模块,但我不知道如何使它与OLS一起工作.