我正在处理自1993年以来巴西指数(IBOV)的每日回报,我试图找出两个日期之间的子集的最佳方法.
数据框(IBOV_RET)如下:
head(IBOV_RET)
DATE 1D_RETURN
1 1993-04-28 -0.008163265
2 1993-04-29 -0.024691358
3 1993-04-30 0.016877637
4 1993-05-03 0.000000000
5 1993-05-04 0.033195021
6 1993-05-05 -0.012048193
...
我设置了2个变量DATE1和DATE2日期
DATE1 <- as.Date("2014-04-01")
DATE2 <- as.Date("2014-05-05")
我能够使用以下代码创建一个新的子集:
TEST <- IBOV_RET[IBOV_RET$DATE >= DATE1 & IBOV_RET$DATE <= DATE2,]
它工作,但我想知道是否有更好的方法来分配2日期之间的数据,也许使用subset.