我正在开发一种算法,它解决了Ax = b,其中A和b是已知的.
有两种方法可以做到这一点 x = A -1 b或使用Cholesky.我知道矩阵将始终是正方形和正定,尽管det(A)可能为零.在极少数情况下,我可以忽略它.但是从计算的角度和效率来看,创建一个反矩阵效率太低了吗？
所以我试图反转一个大的（449x449）协方差矩阵，因此它是对称且正定的。（我想做的是将这个矩阵反转，作为适合 Mauna Loa CO2 数据集的高斯过程的一部分。）
这个反演相当长，所以我想使用 chol2inv 而不是求解。但是 chol2inv 方法给了我一个非常奇怪的结果：一个非常接近 0 的矩阵（它的总和等于 10^(-13)）。
为什么 chol2inv 会给我这个？