我正在努力在Python中实现一个基本的蒙特卡罗模拟器,用于我正在尝试的一些项目管理风险建模(基本上是Crystal Ball/@Risk,但是在Python中).
我有一组n随机变量(所有scipy.stats实例).我知道我可以用来从这些变量中rv.rvs(size=k)产生k 独立的观察结果n.
我想通过指定n x n正半正定相关矩阵来引入变量之间的相关性.
scipy有一个干净的方法吗？
我试过的
这个答案和这个答案似乎表明"copulas"将是一个答案,但我没有看到他们的scipy任何参考.
这个链接似乎实现了我正在寻找的东西,但我不确定scipy是否已经实现了这个功能.我也喜欢它适用于非正常变量.
似乎Iman,Conover论文是标准方法.
我试图找到一种从几个二项分布生成相关随机数的方法.
我知道如何使用正态分布(使用mvrnorm),但我找不到适用于二项式的函数.