我正在Excel中的3个变量中实现蒙特卡罗模拟.我已经使用RAND()函数从Weibull分布中采样(带有长尾).应用于样本的函数是非线性但平滑的(exp,ln,cos等).每个样本的结果是通过/失败,总体结果是失败的概率.
我也通过MathCad中的数值积分和蒙特卡罗实现了这一点,两次得到相同的结果.MathCad使用(我认为)Mersenne Twister随机数生成器.
我的Excel电子表格得到的结果始终不同(即总是更大).我检查过方程是一样的.
Excel使用什么随机数生成器,它有多好？这可能是我问题的根源吗？我假设exp,cos等的Excel实现都可以.
最后,有没有办法实现蒙特卡罗来减轻特定随机数发生器的(已知的)不良特性？(我听说马尔可夫链,随机走路等,但对它们并不是很了解)
非常感谢.