相关疑难解决方法(0)

我是Python的新手,但对于大学的论文,我需要应用一些模型,最好使用Python.我花了几天时间使用我附带的代码,但是我无法提供帮助,这有什么不对,它不是创建一个随机过程,看起来像标准的布朗运动有漂移.我的参数如mu和sigma(预期回报或漂移和波动)往往只会改变噪声过程的斜率.这是我的问题,它看起来像噪音.希望我的问题足够具体,这是我的coode:

import math
from matplotlib.pyplot import *
from numpy import *
from numpy.random import standard_normal

'''
geometric brownian motion with drift!

Spezifikationen:

    mu=drift factor [Annahme von Risikoneutralitaet]
    sigma: volatility in %
    T: time span
    dt: lenght of steps
    S0: Stock Price in t=0
    W: Brownian Motion with Drift N[0,1] 
'''

T=1
mu=0.025
sigma=0.1
S0=20
dt=0.01

Steps=round(T/dt)

t=(arange(0, Steps))
x=arange(0, Steps)
W=(standard_normal(size=Steps)+mu*t)### standard brownian motion###
X=(mu-0.5*sigma**2)*dt+(sigma*sqrt(dt)*W) ###geometric brownian motion####
y=S0*math.e**(X)

plot(t,y)

show()

我的数据如下所示：

print data

                   A                B 
2014-04-04        163.24         191.77
2014-06-11        165.43         182.25
2014-12-22        194.44         161.44
2014-03-25        163.25         195.04
2014-11-03        190.83         164.36
2014-06-16        165.85         182.35
2014-11-24        190.07         162.15
2014-05-21        159.35         186.39
2015-01-21        177.15         152.09
2014-08-28        177.65         192.00
2014-02-19        163.26         182.95
2014-05-12        159.55         192.57
2014-07-09        164.67         188.42
2015-02-26        192.20         160.87
2014-10-14        178.70         183.80
2014-07-16        170.47         192.36
2014-01-21        173.20         188.43
2014-06-03        161.80         184.37
2014-03-17        166.84         185.81
2014-08-11        172.46         187.47
2015-01-07        187.28         155.05
2014-05-29        160.74         183.76
2015-02-11        187.65         158.20
2014-02-27        165.38         185.27
2015-01-05        188.34         159.51 …