计算多列 xts 对象的回报

Question

计算 (nxm) xts 对象的回报的最直接方法是什么？

当我将一个 (nxm) xts 对象mxts输入到quantmod函数中时dailyReturn，返回值是一个 (nx 1) 向量，表示第一列的返回值。我正在寻找的是一种生成 (nxm) xts 对象的方法，该对象包含mxts.

我尝试使用一些应用功能，例如

lapply(mxts,dailyReturn)

但是返回总是有错误的类型并且丢失了它们的标签（dailyReturn将colnames向量的值更改为“daily.returns”）。

有没有一种简单的、非 hacky 的方法来实现这一目标？我可能对这个问题使用了错误的函数吗？

Answer 1

ROCTTR 包中的函数将执行此操作，但您可以使用自己轻松进行计算lag（这是ROC内部执行的操作）。

R> require(quantmod)  # loads TTR
R> getSymbols("SPY")
R> head(ROC(OHLC(SPY)))
                SPY.Open      SPY.High       SPY.Low     SPY.Close
2007-01-03            NA            NA            NA            NA
2007-01-04 -0.0071963059 -5.686021e-03  0.0002845153  0.0021198425
2007-01-05  0.0007078143 -4.586355e-03 -0.0016370693 -0.0080082636
2007-01-08 -0.0036151023  7.071886e-05 -0.0009264869  0.0046143553
2007-01-09  0.0034735795  1.342709e-03  0.0010689472 -0.0008502799
2007-01-10 -0.0051793368 -2.118869e-04 -0.0007125045  0.0033261416