R IBrokers.如何让货币合约在reqHistoricalData调用中工作？例如CADUSD费率？以及如何拉动指数价格？例如标准普尔,DJI？

Question

我目前正在学习如何使用该IBrokers软件包.

我可以按照我想要的频率和期权价格拉动股票价格,但我目前仍然坚持拉动外汇汇率.

我不知道如何设置正确的twsContract,用于呼叫reqHistoricalData.

我有兴趣以1分钟为基础获得CADUSD货币.我怎样才能做到这一点？

手册中的示例给出:

currency <- twsCurrency("EUR")

当我试着打电话给reqHistoricalData(tws, currency)它说它回来时出现了一个错误,上面写着"没有历史数据可用1D".因为我甚至无法在手册中找到工作的例子,所以我很困惑......

有人可以请教我正确的语法是什么？如果我有几个实际工作的例子,我可以从那里拿走它.

此外,当我尝试使用"USD.CAD"或"CAD.USD"作为twsContract对象中的自动收报机时,我收到投诉,这不是有效的安全性.我怎样才能找出正确的自动收报机名称USD.CAD？现在,我通过查看同时显示的交互式经纪人应用程序并输入公司名称并进行搜索来找出股票的票据.股票代码通常会返回例如(当我想在交互式经纪人工作站中将此安全性添加到我的投资组合时,输入Apple,返回AAPL).

任何帮助将非常感激.

另外,另一个相关的问题是我如何能够在1分钟内拉出标准普尔500价格指数的历史呢？

我猜我会twsContract在R中使用一个对象,但我不知道要使用哪些参数.股票代码应该是什么？贸易工作站提到这是一个"指数"的产品类型(显然),它不适合任何类的包装纸twsStock,twsCurrency等等......此外,是否有这个地方,它的实际工作的例子吗？

Answer 1

您在获取FX数据时遇到困难,因为您正在尝试获取TRADESIBrokers不会为FX传播的数据.相反,你应该使用whatToShow="BID"或whatToShow="Ask".例如

tws <- twsConnect()
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID')

获取标准普尔500指数的数据是类似的

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract)

您的问题非常广泛,并且类似于对包的概述请求.你看过小插曲了吗？(vignette("IBrokers"))

我在R-Forge上有一个名为twsInstrument的软件包,它提供了一些包装器,可以让您更轻松.

library(twsInstrument)
get_quote("USD.CAD")
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint

另外,请参阅?reqTBBOhistory并将twsInstrument:::update.data大量数据下载到磁盘.

最后,我建议在r-sig-finance邮件列表中询问这些类型的问题,Jeff可能会看到它.