黄土中R的标准误差

Question

我正在尝试查找参考资料，该参考资料说明如何计算局部多项式回归的标准误差？具体来说，在R中，可以使用黄土函数来获取模型对象，然后使用预测函数来检索标准误差。是否在某处提到了实际发生的事情？在残差中可能存在序列相关的情况下，必须使用Newey-West类型的方法对此进行调整，有没有办法像使用lm的常规OLS那样使用三明治包装来做到这一点呢？

我尝试查看源代码，但是标准错误计算调用了C函数。

Answer 1

的“源”部分?loess告诉您，底层C代码来自Cleveland等人的cloess软件包，并指向其网站主页：

资料来源：克利夫兰，格罗斯和Shyu的“ cloess”软件包的1998年版本。可以从http://www.netlib.org/a>获得“ dloess”的更高版本。

到那里，您会找到一个50页的文档链接（警告：postscript文档），该文档应该告诉您有关黄土实现的一切知识。用克利夫兰的话来说：

本指南介绍了使用黄土正确分析数据的关键步骤。请阅读。

特别有趣的是“第4节：统计和计算方法”的前几页。