R：为什么这个奇怪的 ccf 结果与 xts 数据

Question

我在这里看到您应该drop在将（单列）XTS 对象传递给ccf（互相关）函数时使用。（样本数据比较大，我把它放在一个要点中）

library(xts)
gist="https://gist.github.com/raw/3291932"
tmp1=dget(file.path(gist,"e620647218626929b4ee370a05aa7748b2f9a32b/tmp1.txt"))
tmp2=dget(file.path(gist,"49b732db3eafa52f96006e3b1bb0be28380f5df0/tmp2.txt"))
ccf(drop(tmp1),drop(tmp2)) #Weird?

我预计在lag=0 附近会有一个小峰值，两边大部分都是噪音。相反，我得到了一条直线：

那是400个酒吧。我在数千条柱的完整数据上得到了同样的线条。但是如果我只使用该数据的尾端 100 条，我会得到更接近我预期的结果：（50 条看起来更合理）

如果这是一个ccf错误，我使用 xts 对象的方式有问题，我对ccf正在做的事情的误解，或者我神奇地发现了击败股票市场的公式，我有点难倒……

Answer 1

您的结果并不令人惊讶，因为您正在查看股票价格之间的互相关。价格通常在几个滞后时具有高序列自相关。

acf(tmp1)
acf(tmp2)

大多数相关性分析是在Returns上完成的，这会创建更像您似乎期望的东西：

ccf(drop(diff(tmp1,na.pad=FALSE)),drop(diff(tmp2,na.pad=FALSE)))