R:当缺少刻度数据时,勾选数据增加值

Question

我正在研究刻度数据,并希望将我的xts不规则间隔系列聚合成1秒均匀系列.因此我使用xts包函数来.period:

price_1m <-to.period(price,period="seconds",k=1,OHLC=FALSE)

这是我得到的:

2010-02-02 08:00:03 2787
2010-02-02 08:00:04 2786
2010-02-02 08:00:05 2787
2010-02-02 08:00:06 2787
2010-02-02 08:00:07 2786
2010-02-02 08:00:08 2786
2010-02-02 08:00:09 2786
2010-02-02 08:00:10 2787
2010-02-02 08:00:11 2786
2010-02-02 08:00:14 2786
2010-02-02 08:00:16 2786
2010-02-02 08:00:18 2787

我的系列是聚合的,但是例如在08:00:13和08:00:15时缺少刻度数据.我想要的是用先前的刻度数据填充那些空白,因为我们知道08:00:13和08:00:15的价格在逐字记录的xts系列中缺失.任何的想法？

谢谢

Answer 1

您可以合并price_1m一个"空"的xts对象,该对象包含一个索引,该索引具有您想要的规则间隔,na.locf并在其上使用.例如:

onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 s")
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin)))