pandas MovingOLS不支持NA值？

Question

我正在使用pandas.ols0.7.3版本的功能.我有兴趣做一个动态回归,例如:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)

输入包含大约600个日期的数据,其中15个是NA值.但输出仅包含大约120个日期的回归结果.问题是,只要窗口包含一个NA值,该窗口就没有输出.如果我将window_type更改为expanding并且按预期获得大约500个输出点,问题就会消失,但我不想进行扩展回归.

你能告诉我怎么解决这个问题吗？

Answer 1

尝试将其设置min_periods为小于窗口大小（例如 70）。这意味着非 NA 周期的最小数量——只要窗口中有 NA，结果就是 NA。