寻找互相关最大的滞后ccf()

Question

我有两个时间序列,我用它ccf来找到它们之间的互相关. ccf(ts1, ts2)列出所有时间滞后的互相关.如何在不手动查看数据的情况下找到导致最大相关性的滞后？

Answer 1

发表答案http://r.789695.n4.nabble.com/ccf-function-td2288257.html

Find_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE)
 cor = d$acf[,,1]
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 res_max = res[which.max(res$cor),]
 return(res_max)
} 

Answer 2

我以为我会重做上面的函数但让它找到返回原始相关性(正或负)的绝对最大相关性.我也达到了(差不多)滞后的数量.

Find_Abs_Max_CCF<- function(a,b)
{
 d <- ccf(a, b, plot = FALSE, lag.max = length(a)-5)
 cor = d$acf[,,1]
 abscor = abs(d$acf[,,1])
 lag = d$lag[,,1]
 res = data.frame(cor,lag)
 absres = data.frame(abscor,lag)
 absres_max = res[which.max(absres$abscor),]
 return(absres_max)
}