如何在时间序列中找到上衣和下衣？

Question

起初,这个问题听起来真的很愚蠢,但它并不是根本性的.也许,任何算法看起来都无法解决,但我假装说它是.

所以问题.我有图表,例如黄金.我需要找到顶部和底部按时轴向的位置.问题是我需要找到重大上升和重大衰退的起点.问题是存在许多小的无关紧要的上升和下滑.

这是为了更好地理解的图片 - 我想要找到的红点(不完全是,但在某种程度上像这样).

所以我可能需要过滤小的翻身和调低,但不知道该怎么做.任何想法我都会很高兴.我不需要java等算法,只需用语言即可.

Answer 1

1. 您可以先执行平滑或低通滤波操作,然后从平滑后的数据中找到局部最小值/最大值的位置.然后从原始数据中获取最小值和最大值的值.

2. 您可以使用正常的最大/最小滤波器,找到所有转折点,然后按阈值过滤转折点列表.

3. 我认为你真正想做的是消除信号中的"长期变化",只看"短期变化".这可以使用经验模式分解来完成.参见我的论文的第2.3.2节.(Alernately,谷歌围绕"经验模式分解","EMD"或"希尔伯特 - 黄变换".)

这是EMD的实际应用:

注意随着EMD算法提取信号的组成部分,从"最详细"开始到"最常见趋势"结束,这种普遍性越来越普遍.(注意,显然有九个组件 - 只显示了一些组件.)