计算金融和计量经济学的C#和NMath

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我目前(大多数时候)在我的研究中使用C++进行计算密集型计量经济学.我一直想要转向更高效的环境.D听起来很有希望,但也许还不够成熟,我现在无法充分发挥作用.我最近遇到了C#和NMath库.这似乎令人印象深刻.有人用这些来达到这样的目的吗?你有什么经历?我愿意放弃一些运行时速度,如果它提高我的整体生产力(任期时间正在滴答作响).你的想法和建议赞赏!

Jus*_*n W 10

我在一家经济公司(EMSI)工作,我们使用D来满足大多数高性能计算需求.本机速度和效率是至关重要的,但它提供了比C更高级别的抽象,并且比C++(IMHO)更少的陷阱.与BLAS,英特尔MKL等接口非常简单,我们用它来支持我们的实时I/O模型背后的大规模矩阵操作.关于D生产力提升的一个好处是经常被忽视的是速度极快的编译器 - 我从不打扰渐进式构建,即使在非常大的项目上也是如此.

  • 很有意思.你对优化器,随机数发生器,统计分布做了什么?滚你自己?我认为一直在注视着D,非常注意.它似乎为计算计量经济学家提供了许多希望.我很想听听你的更多经历. (2认同)

Jam*_*ter 1

我假设您指的是Centerspace 的 NMath产品?

我们最近开始在生产应用程序中使用它们;尽管到目前为止还很简单(执行线性回归以确定燃气轮机气体输入 GJ 与输出 MW 之间的关系;从技术上讲,这是 NMath Stats 的一个功能)。到目前为止,使用起来很愉快,他们的支持非常快速地响应过期的评估许可证,同时等待我们的财务部门处理他们的发票。

就性能而言,它确实尽可能地使用了英特尔数学核心函数库,因此性能应该不错;它并没有对我们有限的使用造成任何负面的性能影响。

我期待在我们的应用程序的其他地方使用该库,因为它是合适的!