OrderBook数据库设计

Question

OrderBook充满了买卖订单.更新,新订单可以执行交易.

我似乎无法找到任何实施的例子.

我们可以给每个订单一个id,并逐个checkExecute订单.但我们想要的东西可以扩展到成千上万的活跃订单.

我们可以对价格进行排序以获得将要执行的订单(因为它们重叠).但我们必须小心,只按订单收到的顺序执行:)

思考？

Answer 1

• 我们必须小心并仅按照收到订单的顺序执行

市场数据通常以时间序列的方式建模，因此它自然地按时间戳排序，目前精度高达皮秒。

根据您所依赖的技术，如果您不介意付费，我会选择OneTick，这是一个时间序列数据库，它已经有一个内置的订单簿，其中包含订单深度/价格水平、CEP 等更多的。

如果您想自己构建（或依赖免费产品），请查看OpenTSDB，它是一个具有 LGPLv3+ 许可证的开源时间序列数据库。当然，它会比 OneTick 慢，但由于您只需要数千个（OneTick 处理数十亿个），具体取决于您的速度要求，它可能会起作用。

至于 OrderBook 数据模型，这取决于您将如何准确地使用这本书：例如，您是否关心多个价格水平？书的顶部？您是否需要将出价/要价与实际订单相匹配等？

但您可以从设计一个记录 OrderBook 事件的架构开始，例如：

该示例来自LMAX 协议参考指南