什么是Matlab的fminunc函数的R等价物？

Question

为了计算最优θ,例如在逻辑回归中,我必须创建一个costFunction(要最小化的函数),然后将其传递给fminunc以获得最佳θ.此外,如果可以计算costFunction的梯度,我将'GradObj'选项设置为'on'使用

options = optimset('GradObj','on');

并对costFunction进行编码,以便它作为第二个输出参数返回X的梯度值g.然后我给出

[theta, cost] = fminunc(@(t)(costFunction(t, X, y)), initial_theta, options);

其中X是数据矩阵,y是响应.如何在R中实现上述功能？

Answer 1

看看这个optim功能.它可以使用无约束最小化method = 'L-BFGS-B',您也可以指定分析函数来计算梯度

编辑.正如本已正确指出的那样,fminunc无约束优化,也可以使用optim函数选择Nelder-Mead或实现BFGS.此外,我还从文档中fminunc注意到它使用trust区域方法进行大规模优化.有一个R包trust我相信做同样的事情.我建议你看看R 的optimization 任务视图.